Сравнение KBWB с IJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).
KBWB и IJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBWB и IJH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWB и IJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | -4.32% | 32.05% | 36.73% | -1.18% | -21.68% | 37.72% | -10.46% | 35.90% | -18.30% | 18.11% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 3.42% | 7.42% | 13.92% | 16.40% | -13.11% | 24.72% | 13.60% | 26.10% | -11.19% | 16.26% |
Доходность по периодам
С начала года, KBWB показывает доходность -4.32%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 3.42%. За последние 10 лет акции KBWB превзошли акции IJH по среднегодовой доходности: 12.03% против 10.57% соответственно.
KBWB
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -4.32%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 31.55%
- 3 года*
- 27.70%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- 12.03%
IJH
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWB и IJH
KBWB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%.
Доходность на риск
KBWB vs. IJH — Ранг доходности на риск
KBWB
IJH
Сравнение KBWB c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWB | IJH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.84 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.32 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.29 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 5.56 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWB | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.84 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.34 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.50 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.44 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между KBWB и IJH составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWB и IJH
Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности IJH в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 2.24% | 2.04% | 2.46% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.30% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок KBWB и IJH
Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и IJH.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWB | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.27% | -55.07% | +4.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -14.16% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.31% | -24.10% | -25.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.27% | -42.18% | -8.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.08% | -5.34% | -5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.82% | -7.61% | -4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 3.29% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWB и IJH
Invesco KBW Bank ETF (KBWB) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что KBWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWB | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 6.40% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.01% | 11.93% | +4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.00% | 21.08% | +4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 19.74% | +6.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.25% | 21.16% | +8.09% |