PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWB с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBWB с GSIB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB).

KBWB и GSIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности KBWB и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBWB и GSIB

2026 (YTD)202520242023
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		-4.32%32.05%36.73%0.36%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		-1.46%61.67%32.86%2.35%

Доходность по периодам

С начала года, KBWB показывает доходность -4.32%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью -1.46%.

KBWB

1 день
1.29%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-4.32%
6 месяцев
5.14%
1 год
31.55%
3 года*
27.70%
5 лет*
8.14%
10 лет*
12.03%

GSIB

1 день
1.75%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
10.28%
1 год
39.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Bank ETF

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с KBWB:
KBWB с XLFKBWB с KREKBWB с KBEKBWB с VFHKBWB с IYFKBWB с SPYKBWB с DPST
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с FNGSGSIB с GDEGSIB с XLF

Сравнение комиссий KBWB и GSIB

И KBWB, и GSIB имеют комиссию равную 0.35%.

KBWB
Invesco KBW Bank ETF
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF

Доходность на риск

KBWB vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWB
Ранг доходности на риск KBWB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB: 5454
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWB c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWBGSIBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.93

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.55

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.70

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

9.19

-3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWB vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWB на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа GSIB равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWB и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWBGSIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.93

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

2.20

-1.73

Корреляция

Корреляция между KBWB и GSIB составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWB и GSIB

Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности GSIB в 1.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		2.24%2.04%2.46%3.20%3.05%2.13%2.62%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.93%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KBWB и GSIB

Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и GSIB.

Загрузка...

Показатели просадок

KBWBGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-17.71%

-32.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-14.59%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.08%

-8.30%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.82%

-2.07%

-9.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

4.28%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWB и GSIB

Текущая волатильность для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) составляет 6.74%, в то время как у Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что KBWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KBWBGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

7.60%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.01%

13.15%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.00%

20.85%

+5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

18.41%

+8.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.25%

18.41%

+10.84%