PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWB с GS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBWB с GS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KBWB (Invesco KBW Bank ETF) is Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Bank Index, while GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, KBWB returned 12.09%/yr vs 23.44%/yr for GS. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности KBWB и GS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWB показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 19.58%. За последние 10 лет акции KBWB уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 12.09% против 23.44% соответственно.

KBWB

1 день
-1.39%
1 месяц
2.14%
С начала года
4.07%
6 месяцев
8.58%
1 год
34.45%
3 года*
31.93%
5 лет*
7.75%
10 лет*
12.09%

GS

1 день
-2.21%
1 месяц
15.76%
С начала года
19.58%
6 месяцев
25.65%
1 год
75.87%
3 года*
51.11%
5 лет*
24.59%
10 лет*
23.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWB и GS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		4.07%32.05%36.73%-1.18%-21.68%37.72%-10.46%35.90%-18.30%18.11%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		19.58%56.64%52.03%15.91%-7.87%47.61%17.45%40.48%-33.53%7.73%

Correlation

The correlation between KBWB and GS is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2011 г.

0.80

The correlation between KBWB and GS has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Bank ETF

The Goldman Sachs Group, Inc.

Часто сравнивают с KBWB:
KBWB с XLFKBWB с KREKBWB с KBEKBWB с VFHKBWB с IYFKBWB с SPYKBWB с DPST
Часто сравнивают с GS:
GS с BLKGS с BACGS с VOOGS с SCHWGS с CLGS с JPMGS с XLF

Доходность на риск

KBWB vs. GS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWB
Ранг доходности на риск KBWB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWB: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
GS
Ранг доходности на риск GS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWB c GS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWBGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.80

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
3.42

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.45

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

3.93

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.64

13.17

-6.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWB vs. GS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWB на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа GS равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWB и GS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWBGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.80

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.89

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.79

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.33

+0.16

Просадки

Сравнение просадок KBWB и GS

Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и GS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBWBGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-78.84%

+28.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-19.42%

+3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.43%

-30.90%

+5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.31%

-32.84%

-16.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.27%

-48.75%

-1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-2.21%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.74%

-22.63%

+10.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

5.78%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWB и GS

Текущая волатильность для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) составляет 5.14%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 8.10%. Это указывает на то, что KBWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBWBGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

8.10%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.49%

22.06%

-6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

27.25%

-7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.63%

27.86%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.20%

29.76%

-0.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWB и GS

Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности GS в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.63%1.59%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		2.06%2.04%2.46%3.20%3.05%2.13%2.62%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%

Часто задаваемые вопросы

KBWB and GS have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GS has higher volatility (8.10%) compared to KBWB (5.14%). In terms of maximum drawdown, KBWB dropped -50.27% vs GS's -78.84%.

GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWB и GS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор