PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBWB с GS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBWB с GS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS).

KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности KBWB и GS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBWB и GS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		-4.32%32.05%36.73%-1.18%-21.68%37.72%-10.46%35.90%-18.30%18.11%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		-1.62%56.64%52.03%15.91%-7.87%47.61%17.45%40.48%-33.53%7.73%

Доходность по периодам

С начала года, KBWB показывает доходность -4.32%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью -1.62%. За последние 10 лет акции KBWB уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 12.03% против 20.79% соответственно.

KBWB

1 день
1.29%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-4.32%
6 месяцев
5.14%
1 год
31.55%
3 года*
27.70%
5 лет*
8.14%
10 лет*
12.03%

GS

1 день
1.68%
1 месяц
-0.17%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
10.63%
1 год
60.09%
3 года*
41.45%
5 лет*
24.24%
10 лет*
20.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco KBW Bank ETF

The Goldman Sachs Group, Inc.

Часто сравнивают с KBWB:
KBWB с XLFKBWB с KREKBWB с KBEKBWB с VFHKBWB с IYFKBWB с SPYKBWB с DPST
Часто сравнивают с GS:
GS с BLKGS с BACGS с VOOGS с SCHWGS с CLGS с XLFGS с MNST

Доходность на риск

KBWB vs. GS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBWB
Ранг доходности на риск KBWB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB: 5454
Ранг коэф-та Мартина
GS
Ранг доходности на риск GS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWB c GS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBWBGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.88

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.41

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

3.13

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

9.91

-4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBWB vs. GS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWB на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа GS равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWB и GS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBWBGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.88

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.88

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.70

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.31

+0.16

Корреляция

Корреляция между KBWB и GS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWB и GS

Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности GS в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		2.24%2.04%2.46%3.20%3.05%2.13%2.62%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.80%1.59%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%

Просадки

Сравнение просадок KBWB и GS

Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и GS.

Загрузка...

Показатели просадок

KBWBGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-78.84%

+28.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-19.42%

+3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.31%

-32.84%

-16.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.27%

-48.75%

-1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.08%

-11.39%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.82%

-22.75%

+10.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

6.13%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWB и GS

Текущая волатильность для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) составляет 6.74%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что KBWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KBWBGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

9.60%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.01%

21.73%

-5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.00%

32.15%

-6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

27.69%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.25%

29.71%

-0.46%