Сравнение KBWB с EUFN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN).
KBWB и EUFN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. EUFN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials Index. Фонд был запущен 20 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBWB и EUFN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBWB и EUFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | -4.32% | 32.05% | 36.73% | -1.18% | -21.68% | 37.72% | -10.46% | 35.90% | -18.30% | 18.11% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | -4.18% | 65.73% | 17.20% | 26.15% | -8.78% | 19.13% | -8.55% | 20.73% | -23.14% | 26.94% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KBWB показывает доходность -4.32%, а EUFN немного выше – -4.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KBWB имеют среднегодовую доходность 12.03%, а акции EUFN немного отстают с 11.85%.
KBWB
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -4.32%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 31.55%
- 3 года*
- 27.70%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- 12.03%
EUFN
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -4.18%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 29.28%
- 3 года*
- 30.08%
- 5 лет*
- 18.09%
- 10 лет*
- 11.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBWB и EUFN
KBWB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EUFN в 0.48%.
Доходность на риск
KBWB vs. EUFN — Ранг доходности на риск
KBWB
EUFN
Сравнение KBWB c EUFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBWB | EUFN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.32 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.86 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.02 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 7.02 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBWB | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.32 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.84 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.48 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.25 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между KBWB и EUFN составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBWB и EUFN
Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности EUFN в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 2.24% | 2.04% | 2.46% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 3.73% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок KBWB и EUFN
Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и EUFN.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBWB | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.27% | -53.25% | +2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -14.77% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.31% | -35.15% | -14.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.27% | -53.25% | +2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.08% | -8.52% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.82% | -14.68% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 4.25% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBWB и EUFN
Текущая волатильность для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) составляет 6.74%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что KBWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBWB | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 9.36% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.01% | 14.82% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.00% | 22.25% | +3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 21.58% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.25% | 24.53% | +4.72% |