Сравнение KBUF с USOY
KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - KBUF is a Options Trading fund actively managed by KraneShares, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, KBUF returned -5.80% vs 34.40% for USOY. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. KBUF charges 0.95%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности KBUF и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBUF показывает доходность -11.11%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 42.63%.
KBUF
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- -13.82%
- С начала года
- -11.11%
- 1 год
- -5.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 2.97%
- 6 месяцев
- 41.81%
- С начала года
- 42.63%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBUF и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -11.11% | 18.04% | 5.69% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 42.63% | -7.93% | 6.13% |
Correlation
The correlation between KBUF and USOY is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2024 г. | -0.01 |
The correlation between KBUF and USOY shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBUF vs. USOY — Ранг доходности на риск
KBUF
USOY
Сравнение KBUF c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBUF | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.21 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.35 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 4.08 | -4.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBUF и USOY
Максимальная просадка KBUF за все время составила -21.14%, что меньше максимальной просадки USOY в -25.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBUF | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.14% | -25.51% | +4.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.14% | -25.51% | +4.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.36% | -16.55% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -7.07% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.81% | 8.45% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBUF и USOY
Текущая волатильность для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) составляет 3.58%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что KBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBUF | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 11.84% | -8.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 29.92% | -19.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.23% | 32.42% | -19.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 27.06% | -12.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.21% | 27.06% | -12.85% |
Сравнение комиссий KBUF и USOY
KBUF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBUF и USOY
Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что меньше доходности USOY в 62.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 8.45% | 7.51% | 3.53% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.58% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
KBUF and USOY have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (11.84%) compared to KBUF (3.58%). In terms of maximum drawdown, KBUF dropped -21.14% vs USOY's -25.51%.
On 1-year performance, USOY leads with 34.40% vs -5.80% for KBUF. On fees, KBUF is cheaper at 0.95% per year. On volatility, KBUF has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 34.40% return vs -5.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KBUF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 62.58%, compared with 8.45% for KBUF.
KBUF is categorized as Options Trading, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: KraneShares and Defiance. Their fees differ too: 0.95% for KBUF and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBUF и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор