Сравнение KBUF с USOY
KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - KBUF is a Options Trading fund actively managed by KraneShares, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, KBUF returned -3.13% vs 57.29% for USOY. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. KBUF charges 0.95%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности KBUF и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBUF показывает доходность -11.47%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.
KBUF
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- -11.47%
- 6 месяцев
- -11.63%
- 1 год
- -3.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBUF и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -11.47% | 18.04% | 5.88% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.18% | -7.93% | 7.27% |
Correlation
The correlation between KBUF and USOY is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г. | -0.03 |
The correlation between KBUF and USOY shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBUF vs. USOY — Ранг доходности на риск
KBUF
USOY
Сравнение KBUF c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBUF | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.35 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 4.03 | -4.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 7.74 | -8.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBUF | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 1.89 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.99 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок KBUF и USOY
Максимальная просадка KBUF за все время составила -17.01%, примерно равная максимальной просадке USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBUF | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.01% | -17.46% | +0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.01% | -14.29% | -2.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.70% | -5.11% | -11.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -6.47% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.50% | 7.42% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBUF и USOY
Текущая волатильность для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) составляет 6.22%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что KBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBUF | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 11.62% | -5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 27.18% | -16.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.10% | 30.44% | -17.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.35% | 26.13% | -11.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.35% | 26.13% | -11.78% |
Сравнение комиссий KBUF и USOY
KBUF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBUF и USOY
Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что меньше доходности USOY в 54.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 8.49% | 7.51% | 3.53% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
KBUF and USOY have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (11.62%) compared to KBUF (6.22%). In terms of maximum drawdown, KBUF dropped -17.01% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, USOY leads with 57.29% vs -3.13% for KBUF. On fees, KBUF is cheaper at 0.95% per year. On volatility, KBUF has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 57.29% return vs -3.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KBUF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 8.49% for KBUF.
KBUF is categorized as Options Trading, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: KraneShares and Defiance. Their fees differ too: 0.95% for KBUF and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBUF и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор