PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KBUF с RSBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBUF с RSBY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - KBUF is a Options Trading fund actively managed by KraneShares, while RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, KBUF returned -5.80% vs 18.35% for RSBY. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. KBUF charges 0.95%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.

Доходность

Сравнение доходности KBUF и RSBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBUF показывает доходность -11.11%, что значительно ниже, чем у RSBY с доходностью 19.01%.

KBUF

1 день
0.67%
1 месяц
2.70%
6 месяцев
-13.82%
С начала года
-11.11%
1 год
-5.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSBY

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.03%
6 месяцев
18.44%
С начала года
19.01%
1 год
18.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBUF и RSBY

2026 (YTD)20252024
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-11.11%18.04%9.37%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		19.01%-12.98%-7.79%

Correlation

The correlation between KBUF and RSBY is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

-0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с KBUF:
KBUF с KPROKBUF с BSEPKBUF с KLIPKBUF с KWEBKBUF с KBABKBUF с EOCTKBUF с VOO
Часто сравнивают с RSBY:
RSBY с RSSTRSBY с RSSBRSBY с RSBARSBY с IALTRSBY с RSSXRSBY с RSSYRSBY с DBMF

Доходность на риск

KBUF vs. RSBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBUF
Ранг доходности на риск KBUF: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBUF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBUF: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBUF: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBUF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBUF: 77
Ранг коэф-та Мартина
RSBY
Ранг доходности на риск RSBY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBUF c RSBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KBUFRSBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
1.62

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
2.34

-2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.28

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

2.32

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

5.39

-5.98

KBUF vs. RSBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBUF на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа RSBY равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBUF и RSBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBUF и RSBY

Максимальная просадка KBUF за все время составила -21.14%, что меньше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и RSBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBUFRSBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.14%

-23.32%

+2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.14%

-7.95%

-13.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.36%

-6.07%

-10.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-13.29%

+8.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.81%

3.41%

+6.40%

Волатильность

Сравнение волатильности KBUF и RSBY

KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что KBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBUFRSBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

3.17%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

8.39%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

11.40%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

13.34%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

13.34%

+0.87%

Сравнение комиссий KBUF и RSBY

KBUF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии RSBY в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBUF и RSBY

Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности RSBY в 1.74%

ПозицияTTM20252024
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		8.45%7.51%3.53%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		1.74%2.07%2.29%

Часто задаваемые вопросы

KBUF and RSBY have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBUF has higher volatility (3.58%) compared to RSBY (3.17%). In terms of maximum drawdown, KBUF dropped -21.14% vs RSBY's -23.32%.

On 1-year performance, RSBY leads with 18.35% vs -5.80% for KBUF. On fees, KBUF is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSBY has performed better with a 18.35% return vs -5.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBUF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.

KBUF has the higher dividend yield at 8.45%, compared with 1.74% for RSBY.

KBUF is categorized as Options Trading, while RSBY is Multistrategy. They also come from different issuers: KraneShares and Return Stacked. Their fees differ too: 0.95% for KBUF and 0.98% for RSBY.

RSBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBUF и RSBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор