Сравнение KBUF с QQQY
KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - KBUF is a Options Trading fund actively managed by KraneShares, while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, KBUF returned -3.82% vs 35.59% for QQQY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. KBUF charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for QQQY.
Доходность
Сравнение доходности KBUF и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBUF показывает доходность -11.34%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 18.85%.
KBUF
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- -11.34%
- 6 месяцев
- -11.48%
- 1 год
- -3.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 7.95%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 18.67%
- 1 год
- 35.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBUF и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -11.34% | 18.04% | 16.58% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 18.85% | 14.96% | 4.86% |
Correlation
The correlation between KBUF and QQQY is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBUF vs. QQQY — Ранг доходности на риск
KBUF
QQQY
Сравнение KBUF c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBUF | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.48 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 3.21 | -3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 13.65 | -14.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBUF | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 2.62 | -2.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.25 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок KBUF и QQQY
Максимальная просадка KBUF за все время составила -17.01%, что меньше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBUF | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.01% | -19.05% | +2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.01% | -11.14% | -5.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.58% | -0.55% | -16.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -2.91% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.57% | 2.61% | +4.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBUF и QQQY
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что KBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBUF | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 4.14% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 11.30% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.10% | 13.66% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.34% | 14.74% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.34% | 14.74% | -0.40% |
Сравнение комиссий KBUF и QQQY
KBUF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии QQQY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBUF и QQQY
Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что меньше доходности QQQY в 35.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 8.47% | 7.51% | 3.53% | 0.00% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 35.18% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
Часто задаваемые вопросы
KBUF and QQQY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBUF has higher volatility (6.22%) compared to QQQY (4.14%). In terms of maximum drawdown, KBUF dropped -17.01% vs QQQY's -19.05%.
On 1-year performance, QQQY leads with 35.59% vs -3.82% for KBUF. On fees, KBUF is cheaper at 0.95% per year. On volatility, QQQY has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQY has performed better with a 35.59% return vs -3.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KBUF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for QQQY.
QQQY has the higher dividend yield at 35.18%, compared with 8.47% for KBUF.
KBUF is categorized as Options Trading, while QQQY is Nasdaq-100. They also come from different issuers: KraneShares and Defiance. Their fees differ too: 0.95% for KBUF and 0.99% for QQQY.
QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBUF и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор