Сравнение KBUF с PHEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ).
KBUF и PHEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBUF - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 февр. 2024 г.. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности KBUF и PHEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBUF и PHEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -8.35% | 18.04% | 16.58% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | -1.25% | 11.76% | 12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, KBUF показывает доходность -8.35%, что значительно ниже, чем у PHEQ с доходностью -1.25%.
KBUF
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -8.35%
- 6 месяцев
- -13.25%
- 1 год
- -0.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHEQ
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBUF и PHEQ
KBUF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.
Доходность на риск
KBUF vs. PHEQ — Ранг доходности на риск
KBUF
PHEQ
Сравнение KBUF c PHEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBUF | PHEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 1.23 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 1.83 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.31 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 1.73 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 8.89 | -8.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBUF | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 1.23 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.53 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между KBUF и PHEQ составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBUF и PHEQ
Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, что больше доходности PHEQ в 1.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 8.20% | 7.51% | 3.53% | 0.00% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 1.10% | 1.19% | 1.39% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок KBUF и PHEQ
Максимальная просадка KBUF за все время составила -14.55%, что больше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и PHEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBUF | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.55% | -12.55% | -2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.55% | -7.85% | -6.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.76% | -2.24% | -11.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -1.02% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 1.53% | +3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBUF и PHEQ
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что KBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBUF | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 2.90% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 4.84% | +4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.87% | 10.66% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 8.78% | +5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.07% | 8.78% | +5.29% |