PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBUF с KMLM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBUF с KMLM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both exchange-traded funds - KBUF is a Options Trading fund actively managed by KraneShares, while KMLM is a Systematic Trend fund tracking the KFA MLM Index. KBUF is actively managed, while KMLM is passively managed. Over the past year, KBUF returned -8.32% vs 12.95% for KMLM. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. KBUF charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.

Доходность

Сравнение доходности KBUF и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBUF показывает доходность -15.02%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 6.97%.

KBUF

1 день
-0.06%
1 месяц
-4.18%
С начала года
-15.02%
6 месяцев
-15.46%
1 год
-8.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KMLM

1 день
-0.79%
1 месяц
-4.98%
С начала года
6.97%
6 месяцев
6.95%
1 год
12.95%
3 года*
-0.70%
5 лет*
4.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBUF и KMLM

2026 (YTD)20252024
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-15.02%18.04%15.85%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		6.97%-2.98%-1.97%

Correlation

The correlation between KBUF and KMLM is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Часто сравнивают с KBUF:
KBUF с KPROKBUF с BSEPKBUF с KLIPKBUF с KWEBKBUF с KBABKBUF с EOCTKBUF с VOO
Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с VOOKMLM с WTMFKMLM с FMFKMLM с BTALKMLM с CMDY

Доходность на риск

KBUF vs. KMLM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBUF
Ранг доходности на риск KBUF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBUF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBUF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBUF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBUF: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBUF: 55
Ранг коэф-та Мартина
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBUF c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KBUFKMLMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
1.16

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.83
1.61

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.21

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

1.62

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

5.47

-6.44

KBUF vs. KMLM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBUF на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа KMLM равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBUF и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBUF и KMLM

Максимальная просадка KBUF за все время составила -20.04%, что меньше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и KMLM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBUFKMLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.04%

-27.47%

+7.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.04%

-8.04%

-12.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.04%

-16.59%

-3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-12.76%

+8.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

2.37%

+6.21%

Волатильность

Сравнение волатильности KBUF и KMLM

KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что KBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBUFKMLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

2.95%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

9.82%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

11.39%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.27%

14.57%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.27%

14.69%

-0.42%

Сравнение комиссий KBUF и KMLM

KBUF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBUF и KMLM

Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что больше доходности KMLM в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		8.84%7.51%3.53%0.00%0.00%0.00%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.70%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%

Часто задаваемые вопросы

KBUF and KMLM have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBUF has higher volatility (4.13%) compared to KMLM (2.95%). In terms of maximum drawdown, KBUF dropped -20.04% vs KMLM's -27.47%.

On 1-year performance, KMLM leads with 12.95% vs -8.32% for KBUF. On fees, KMLM is cheaper at 0.90% per year. On volatility, KMLM has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KMLM has performed better with a 12.95% return vs -8.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KMLM is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for KBUF.

KBUF has the higher dividend yield at 8.84%, compared with 4.70% for KMLM.

KBUF is categorized as Options Trading, while KMLM is Systematic Trend. Their fees differ too: 0.95% for KBUF and 0.90% for KMLM.

KMLM currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBUF и KMLM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор