PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KBUF с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KBUF и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBUF показывает доходность -15.02%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.71%.


KBUF

1 день
-0.06%
1 месяц
-4.18%
С начала года
-15.02%
6 месяцев
-15.46%
1 год
-8.32%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CAOS

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.12%
С начала года
0.71%
6 месяцев
0.61%
1 год
1.62%
3 года*
3.94%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBUF и CAOS


2026 (YTD)20252024
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF
-15.02%18.04%15.85%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
0.71%2.55%4.88%

Correlation

The correlation between KBUF and CAOS is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г.

-0.12

The correlation between KBUF and CAOS shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

KBUF vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KBUF
Ранг доходности на риск KBUF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBUF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBUF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBUF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBUF: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBUF: 55
Ранг коэф-та Мартина

CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBUF c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KBUFCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.22

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

2.15

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

5.18

-6.15

KBUF vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBUF на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа CAOS равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBUF и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBUF и CAOS

Максимальная просадка KBUF за все время составила -20.04%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и CAOS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KBUFCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.04%

-3.89%

-16.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.04%

-0.76%

-19.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.04%

-1.18%

-18.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-0.92%

-3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

0.32%

+8.26%

Волатильность

Сравнение волатильности KBUF и CAOS

KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что KBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KBUFCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

0.32%

+3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

1.05%

+9.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

1.50%

+11.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.27%

4.23%

+10.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.27%

4.23%

+10.04%

Сравнение комиссий KBUF и CAOS

KBUF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KBUF и CAOS

Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
0.00%0.00%0.00%
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF
8.84%7.51%3.53%

Часто задаваемые вопросы


KBUF and CAOS have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBUF has higher volatility (4.13%) compared to CAOS (0.32%). In terms of maximum drawdown, KBUF dropped -20.04% vs CAOS's -3.89%.

On 1-year performance, CAOS leads with 1.62% vs -8.32% for KBUF. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CAOS has performed better with a 1.62% return vs -8.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.95% for KBUF.

KBUF has the higher dividend yield at 8.84%, compared with 0.00% for CAOS.

They also come from different issuers: KraneShares and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.95% for KBUF and 0.63% for CAOS.

CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBUF и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор