Сравнение KBUF с CAOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).
KBUF и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBUF - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 февр. 2024 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности KBUF и CAOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBUF и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -8.35% | 18.04% | 16.58% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.96% | 2.55% | 4.83% |
Доходность по периодам
С начала года, KBUF показывает доходность -8.35%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.96%.
KBUF
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -8.35%
- 6 месяцев
- -13.25%
- 1 год
- -0.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBUF и CAOS
KBUF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.
Доходность на риск
KBUF vs. CAOS — Ранг доходности на риск
KBUF
CAOS
Сравнение KBUF c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBUF | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 0.63 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 0.90 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 0.85 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 1.40 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBUF | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.63 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.26 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между KBUF и CAOS составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBUF и CAOS
Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 8.20% | 7.51% | 3.53% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KBUF и CAOS
Максимальная просадка KBUF за все время составила -14.55%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и CAOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBUF | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.55% | -3.60% | -10.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.55% | -3.60% | -10.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.76% | -0.93% | -12.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -0.90% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 2.18% | +2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBUF и CAOS
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что KBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBUF | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 0.74% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 1.31% | +7.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.87% | 4.68% | +8.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 4.37% | +9.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.07% | 4.37% | +9.70% |