PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBUF с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBUF с CAOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, KBUF returned -3.13% vs 1.88% for CAOS. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. KBUF charges 0.95%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности KBUF и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBUF показывает доходность -11.47%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.82%.

KBUF

1 день
-2.36%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-11.47%
6 месяцев
-11.63%
1 год
-3.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.12%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.69%
1 год
1.88%
3 года*
4.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBUF и CAOS

2026 (YTD)20252024
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-11.47%18.04%16.58%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.82%2.55%4.83%

Correlation

The correlation between KBUF and CAOS is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2024 г.

-0.12

The correlation between KBUF and CAOS shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to -0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KBUF и CAOS

Секторы
KBUF
CAOS

Коммуникационные услуги

40.1%
10.4%

Потребительский циклический сектор

38.4%
10.0%

Здравоохранение

6.9%
9.6%

Недвижимость

4.8%
2.0%

Потребительский защитный сектор

4.3%
5.4%

Технологии

3.6%
33.1%

Финансовые услуги

2.0%
12.4%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Энергетика

-

4.1%

Промышленность

-

8.5%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Коммуникационные услуги

KBUF
40.1%
CAOS
10.4%

Потребительский циклический сектор

KBUF
38.4%
CAOS
10.0%

Здравоохранение

KBUF
6.9%
CAOS
9.6%

Недвижимость

KBUF
4.8%
CAOS
2.0%

Потребительский защитный сектор

KBUF
4.3%
CAOS
5.4%

Технологии

KBUF
3.6%
CAOS
33.1%

Финансовые услуги

KBUF
2.0%
CAOS
12.4%

Сырьевые материалы

KBUF

-

CAOS
1.9%

Энергетика

KBUF

-

CAOS
4.1%

Промышленность

KBUF

-

CAOS
8.5%

Коммунальные услуги

KBUF

-

CAOS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с KBUF:
KBUF с KPROKBUF с KLIPKBUF с BSEPKBUF с KWEBKBUF с EOCTKBUF с VOOKBUF с KBAB
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

KBUF vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBUF
Ранг доходности на риск KBUF: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBUF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBUF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBUF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBUF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBUF: 77
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBUF c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBUFCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
1.24

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
1.98

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.26

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

2.49

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

6.22

-6.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBUF vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBUF на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа CAOS равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBUF и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBUFCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

1.24

-1.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.21

-0.58

Просадки

Сравнение просадок KBUF и CAOS

Максимальная просадка KBUF за все время составила -17.01%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBUFCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.01%

-3.60%

-13.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.01%

-0.76%

-16.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.70%

-1.07%

-15.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-0.90%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.50%

0.30%

+7.20%

Волатильность

Сравнение волатильности KBUF и CAOS

KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что KBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBUFCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

0.26%

+5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

1.03%

+9.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

1.52%

+11.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.35%

4.26%

+10.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.35%

4.26%

+10.09%

Сравнение комиссий KBUF и CAOS

KBUF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBUF и CAOS

Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%
KBUF
KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		8.49%7.51%3.53%

Часто задаваемые вопросы

KBUF and CAOS have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBUF has higher volatility (6.22%) compared to CAOS (0.26%). In terms of maximum drawdown, KBUF dropped -17.01% vs CAOS's -3.60%.

On 1-year performance, CAOS leads with 1.88% vs -3.13% for KBUF. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CAOS has performed better with a 1.88% return vs -3.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.95% for KBUF.

KBUF has the higher dividend yield at 8.49%, compared with 0.00% for CAOS.

They also come from different issuers: KraneShares and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.95% for KBUF and 0.63% for CAOS.

CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBUF и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор