Сравнение KBUF с APLY
KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and APLY (YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, KBUF returned -5.80% vs 38.17% for APLY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. KBUF charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for APLY.
Доходность
Сравнение доходности KBUF и APLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBUF показывает доходность -11.11%, что значительно ниже, чем у APLY с доходностью 14.78%.
KBUF
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- -13.82%
- С начала года
- -11.11%
- 1 год
- -5.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APLY
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 8.89%
- 6 месяцев
- 19.82%
- С начала года
- 14.78%
- 1 год
- 38.17%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBUF и APLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -11.11% | 18.04% | 15.85% |
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 14.78% | 4.69% | 21.20% |
Correlation
The correlation between KBUF and APLY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBUF vs. APLY — Ранг доходности на риск
KBUF
APLY
Сравнение KBUF c APLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBUF | APLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.37 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 3.26 | -3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 7.84 | -8.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBUF и APLY
Максимальная просадка KBUF за все время составила -21.14%, что меньше максимальной просадки APLY в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBUF и APLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBUF | APLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.14% | -30.41% | +9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.14% | -11.76% | -9.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.36% | 0.00% | -16.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -6.81% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.81% | 4.88% | +4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBUF и APLY
Текущая волатильность для KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) составляет 3.58%, в то время как у YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что KBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBUF | APLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 9.53% | -5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 16.20% | -5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.23% | 20.00% | -6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 21.36% | -7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.21% | 21.36% | -7.15% |
Сравнение комиссий KBUF и APLY
KBUF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии APLY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBUF и APLY
Дивидендная доходность KBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что меньше доходности APLY в 34.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 34.80% | 36.38% | 24.95% | 14.36% |
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 8.45% | 7.51% | 3.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KBUF and APLY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLY has higher volatility (9.53%) compared to KBUF (3.58%). In terms of maximum drawdown, KBUF dropped -21.14% vs APLY's -30.41%.
On 1-year performance, APLY leads with 38.17% vs -5.80% for KBUF. On fees, KBUF is cheaper at 0.95% per year. On volatility, KBUF has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, APLY has performed better with a 38.17% return vs -5.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KBUF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for APLY.
APLY has the higher dividend yield at 34.80%, compared with 8.45% for KBUF.
They also come from different issuers: KraneShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for KBUF and 0.99% for APLY.
APLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBUF и APLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор