PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBE с MA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBE с MA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Mastercard Inc (MA).

KBE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности KBE и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Mastercard Inc (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBE и MA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBE
SPDR S&P Bank ETF		-0.39%12.36%23.78%5.30%-14.83%33.46%-8.75%29.78%-19.65%10.49%
MA
Mastercard Inc		-13.75%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%47.69%

Доходность по периодам

С начала года, KBE показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -13.75%. За последние 10 лет акции KBE уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 9.68% против 18.46% соответственно.

KBE

1 день
0.92%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
3.01%
1 год
16.90%
3 года*
20.81%
5 лет*
5.69%
10 лет*
9.68%

MA

1 день
-1.60%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-13.75%
6 месяцев
-14.07%
1 год
-9.85%
3 года*
11.25%
5 лет*
6.85%
10 лет*
18.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Bank ETF

Mastercard Inc

Часто сравнивают с KBE:
KBE с KREKBE с XLFKBE с KBWBKBE с IYFKBE с KBWPKBE с FNCLKBE с CM
Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с MSFTMA с SPYMA с BRK-BMA с COSTMA с MCD

Доходность на риск

KBE vs. MA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBE
Ранг доходности на риск KBE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг доходности на риск MA: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBE c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBEMADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

-0.41

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

-0.41

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.95

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

-0.52

+1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.83

-1.26

+4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBE vs. MA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBE на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа MA равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBE и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBEMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

-0.41

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.29

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.69

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.84

-0.75

Корреляция

Корреляция между KBE и MA составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBE и MA

Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности MA в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBE
SPDR S&P Bank ETF		2.47%2.51%2.35%2.78%2.99%2.16%2.44%2.33%2.18%1.36%1.39%1.70%
MA
Mastercard Inc		0.64%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%

Просадки

Сравнение просадок KBE и MA

Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и MA.

Загрузка...

Показатели просадок

KBEMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.15%

-62.67%

-20.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-18.92%

+4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.25%

-28.25%

-17.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.14%

-41.00%

-12.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.32%

-17.68%

+7.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.72%

-9.76%

-17.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

7.79%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности KBE и MA

Текущая волатильность для SPDR S&P Bank ETF (KBE) составляет 5.35%, в то время как у Mastercard Inc (MA) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что KBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KBEMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

6.92%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.70%

16.17%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.14%

24.22%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.44%

23.86%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.89%

26.79%

+3.10%