Сравнение KBE с KIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Bank ETF (KBE) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE).
KBE и KIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. KIE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Insurance Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBE и KIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBE и KIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | -0.39% | 12.36% | 23.78% | 5.30% | -14.83% | 33.46% | -8.75% | 29.78% | -19.65% | 10.49% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | -8.59% | 8.12% | 26.95% | 12.18% | 3.48% | 22.75% | -3.04% | 27.19% | -5.99% | 12.83% |
Доходность по периодам
С начала года, KBE показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у KIE с доходностью -8.59%. За последние 10 лет акции KBE уступали акциям KIE по среднегодовой доходности: 9.68% против 10.89% соответственно.
KBE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 16.90%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 9.68%
KIE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -8.59%
- 6 месяцев
- -5.99%
- 1 год
- -8.45%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 10.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBE и KIE
И KBE, и KIE имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
KBE vs. KIE — Ранг доходности на риск
KBE
KIE
Сравнение KBE c KIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBE | KIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | -0.43 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | -0.46 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.94 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | -0.67 | +1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | -1.55 | +4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBE | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | -0.43 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.55 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.52 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.29 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между KBE и KIE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBE и KIE
Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности KIE в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | 2.47% | 2.51% | 2.35% | 2.78% | 2.99% | 2.16% | 2.44% | 2.33% | 2.18% | 1.36% | 1.39% | 1.70% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.69% | 1.57% | 1.48% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок KBE и KIE
Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, что больше максимальной просадки KIE в -75.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и KIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBE | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.15% | -75.30% | -7.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -12.25% | -2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.25% | -15.68% | -29.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.14% | -44.31% | -8.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.32% | -9.91% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.72% | -12.09% | -15.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 5.26% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBE и KIE
SPDR S&P Bank ETF (KBE) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с SPDR S&P Insurance ETF (KIE) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что KBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBE | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 4.73% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.70% | 11.48% | +5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.14% | 19.77% | +6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.44% | 18.30% | +9.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 21.14% | +8.75% |