Сравнение KBE с KCE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Bank ETF (KBE) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE).
KBE и KCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. KCE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Capital Markets Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBE и KCE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBE и KCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | -0.39% | 12.36% | 23.78% | 5.30% | -14.83% | 33.46% | -8.75% | 29.78% | -19.65% | 10.49% |
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | -8.04% | 10.76% | 37.51% | 32.04% | -22.14% | 40.05% | 30.82% | 27.13% | -15.63% | 32.01% |
Доходность по периодам
С начала года, KBE показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у KCE с доходностью -8.04%. За последние 10 лет акции KBE уступали акциям KCE по среднегодовой доходности: 9.68% против 15.83% соответственно.
KBE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 16.90%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 9.68%
KCE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- -8.04%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 15.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBE и KCE
И KBE, и KCE имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
KBE vs. KCE — Ранг доходности на риск
KBE
KCE
Сравнение KBE c KCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBE | KCE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.38 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 0.69 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.09 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 0.61 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 1.63 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBE | KCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.38 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.52 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.68 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.24 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между KBE и KCE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBE и KCE
Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности KCE в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | 2.47% | 2.51% | 2.35% | 2.78% | 2.99% | 2.16% | 2.44% | 2.33% | 2.18% | 1.36% | 1.39% | 1.70% |
KCE SPDR S&P Capital Markets ETF | 1.88% | 1.63% | 1.56% | 1.82% | 2.42% | 1.53% | 2.20% | 2.32% | 2.67% | 1.95% | 2.30% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок KBE и KCE
Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, что больше максимальной просадки KCE в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и KCE.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBE | KCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.15% | -74.00% | -9.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -17.44% | +2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.25% | -34.45% | -10.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.14% | -40.78% | -12.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.32% | -14.62% | +4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.72% | -22.94% | -4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 6.56% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBE и KCE
Текущая волатильность для SPDR S&P Bank ETF (KBE) составляет 5.35%, в то время как у SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что KBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBE | KCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 6.28% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.70% | 15.62% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.14% | 25.68% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.44% | 22.95% | +4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 23.21% | +6.68% |