PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBE с KCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBE с KCE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KBE (SPDR S&P Bank ETF) and KCE (SPDR S&P Capital Markets ETF) are both Financials Equities funds from State Street - KBE tracks the S&P Banks Select Industry Index while KCE tracks the S&P Capital Markets Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KBE returned 11.96%/yr vs 18.28%/yr for KCE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KBE и KCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Bank ETF (KBE) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBE показывает доходность 13.67%, что значительно выше, чем у KCE с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции KBE уступали акциям KCE по среднегодовой доходности: 11.96% против 18.28% соответственно.

KBE

1 день
1.08%
1 месяц
6.77%
С начала года
13.67%
6 месяцев
10.66%
1 год
27.88%
3 года*
28.15%
5 лет*
8.17%
10 лет*
11.96%

KCE

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
-3.24%
1 год
5.28%
3 года*
23.75%
5 лет*
11.34%
10 лет*
18.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBE и KCE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBE
SPDR S&P Bank ETF		13.67%12.36%23.78%5.30%-14.83%33.46%-8.75%29.78%-19.65%10.49%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		-1.20%10.76%37.51%32.04%-22.14%40.05%30.82%27.13%-15.63%32.01%

Correlation

The correlation between KBE and KCE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2005 г.

0.81

The correlation between KBE and KCE shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KBE и KCE

Секторы
KBE
KCE

Финансовые услуги

100.0%
98.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.2%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KBE
100.0%
KCE
98.8%

Сырьевые материалы

KBE

-

KCE

-

Коммуникационные услуги

KBE

-

KCE

-

Потребительский циклический сектор

KBE

-

KCE

-

Потребительский защитный сектор

KBE

-

KCE

-

Энергетика

KBE

-

KCE

-

Здравоохранение

KBE

-

KCE

-

Промышленность

KBE

-

KCE

-

Недвижимость

KBE

-

KCE

-

Технологии

KBE

-

KCE
1.2%

Коммунальные услуги

KBE

-

KCE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Bank ETF

SPDR S&P Capital Markets ETF

Часто сравнивают с KBE:
KBE с XLFKBE с KREKBE с KBWBKBE с IYFKBE с KBWPKBE с FNCLKBE с CM
Часто сравнивают с KCE:
KCE с IAIKCE с XLFKCE с PSPKCE с IATKCE с BIBLKCE с FXOKCE с EUFN

Доходность на риск

KBE vs. KCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBE
Ранг доходности на риск KBE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
KCE
Ранг доходности на риск KCE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBE c KCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KBEKCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
0.26

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
0.50

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.06

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

0.30

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.03

0.78

+4.24

KBE vs. KCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBE на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа KCE равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBE и KCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBE и KCE

Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, что больше максимальной просадки KCE в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и KCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBEKCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.15%

-74.00%

-9.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-17.44%

+2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.97%

-26.31%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.25%

-34.45%

-10.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.14%

-40.78%

-12.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.27%

+8.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.46%

-22.75%

-4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

6.75%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности KBE и KCE

Текущая волатильность для SPDR S&P Bank ETF (KBE) составляет 5.88%, в то время как у SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что KBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBEKCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

6.35%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.17%

15.48%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.53%

20.05%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.25%

23.08%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.76%

22.96%

+6.80%

Сравнение комиссий KBE и KCE

И KBE, и KCE имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBE и KCE

Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности KCE в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBE
SPDR S&P Bank ETF		2.15%2.51%2.35%2.78%2.99%2.16%2.44%2.33%2.18%1.36%1.39%1.70%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.83%1.63%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%

Часто задаваемые вопросы

KBE and KCE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KCE has higher volatility (6.35%) compared to KBE (5.88%). In terms of maximum drawdown, KBE dropped -83.15% vs KCE's -74.00%.

On 10-year performance, KCE leads with 18.28% vs 11.96% for KBE. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, KBE has been the lower-risk option at 5.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KCE has performed better with a 18.28% return vs 11.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBE and KCE have the same expense ratio: 0.35% per year.

KBE has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 1.83% for KCE.

KBE tracks S&P Banks Select Industry Index, while KCE tracks S&P Capital Markets Select Industry Index.

KBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBE и KCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор