Сравнение KBE с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Bank ETF (KBE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
KBE и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBE и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBE и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | -0.39% | 12.36% | 23.78% | 5.30% | -14.83% | 33.46% | -8.75% | 29.78% | -19.65% | 10.49% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, KBE показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KBE имеют среднегодовую доходность 9.68%, а акции IWM немного впереди с 9.83%.
KBE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 16.90%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 9.68%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBE и IWM
KBE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
KBE vs. IWM — Ранг доходности на риск
KBE
IWM
Сравнение KBE c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBE | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.15 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.70 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.93 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 7.08 | -4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBE | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.15 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.15 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.43 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.34 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между KBE и IWM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBE и IWM
Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | 2.47% | 2.51% | 2.35% | 2.78% | 2.99% | 2.16% | 2.44% | 2.33% | 2.18% | 1.36% | 1.39% | 1.70% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок KBE и IWM
Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBE | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.15% | -59.05% | -24.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -13.74% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.25% | -31.91% | -13.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.14% | -41.13% | -12.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.32% | -7.33% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.72% | -10.83% | -16.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 3.73% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBE и IWM
Текущая волатильность для SPDR S&P Bank ETF (KBE) составляет 5.35%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что KBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBE | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 7.36% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.70% | 14.48% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.14% | 23.18% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.44% | 22.54% | +4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 22.99% | +6.90% |