PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KBE с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KBE и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Bank ETF (KBE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBE и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBE
SPDR S&P Bank ETF
-0.39%12.36%23.78%5.30%-14.83%33.46%-8.75%29.78%-19.65%10.49%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, KBE показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KBE имеют среднегодовую доходность 9.68%, а акции IWM немного впереди с 9.83%.


KBE

1 день
0.92%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
3.01%
1 год
16.90%
3 года*
20.81%
5 лет*
5.69%
10 лет*
9.68%

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Bank ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий KBE и IWM

KBE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


Доходность на риск

KBE vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KBE
Ранг доходности на риск KBE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBE: 3131
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBE c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KBEIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.15

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.70

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.93

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.83

7.08

-4.26

KBE vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBE на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBE и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KBEIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.15

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.15

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.43

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.34

-0.25

Корреляция

Корреляция между KBE и IWM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KBE и IWM

Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBE
SPDR S&P Bank ETF
2.47%2.51%2.35%2.78%2.99%2.16%2.44%2.33%2.18%1.36%1.39%1.70%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок KBE и IWM

Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


KBEIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.15%

-59.05%

-24.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-13.74%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.25%

-31.91%

-13.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.14%

-41.13%

-12.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.32%

-7.33%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.72%

-10.83%

-16.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

3.73%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности KBE и IWM

Текущая волатильность для SPDR S&P Bank ETF (KBE) составляет 5.35%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что KBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KBEIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

7.36%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.70%

14.48%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.14%

23.18%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.44%

22.54%

+4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.89%

22.99%

+6.90%