Сравнение KBE с ITA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Bank ETF (KBE) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA).
KBE и ITA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. ITA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBE и ITA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBE и ITA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | -0.39% | 12.36% | 23.78% | 5.30% | -14.83% | 33.46% | -8.75% | 29.78% | -19.65% | 10.49% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 4.24% | 48.64% | 15.81% | 14.33% | 9.96% | 9.39% | -13.57% | 30.51% | -7.22% | 35.24% |
Доходность по периодам
С начала года, KBE показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у ITA с доходностью 4.24%. За последние 10 лет акции KBE уступали акциям ITA по среднегодовой доходности: 9.68% против 15.49% соответственно.
KBE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 16.90%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 9.68%
ITA
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 45.80%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- 15.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBE и ITA
KBE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ITA в 0.42%.
Доходность на риск
KBE vs. ITA — Ранг доходности на риск
KBE
ITA
Сравнение KBE c ITA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBE | ITA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.97 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 2.60 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.37 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.96 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 11.32 | -8.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBE | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.97 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.89 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.68 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.51 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между KBE и ITA составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBE и ITA
Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности ITA в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | 2.47% | 2.51% | 2.35% | 2.78% | 2.99% | 2.16% | 2.44% | 2.33% | 2.18% | 1.36% | 1.39% | 1.70% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.48% | 0.55% | 0.85% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок KBE и ITA
Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, что больше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и ITA.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBE | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.15% | -59.72% | -23.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -15.82% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.25% | -18.72% | -26.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.14% | -51.00% | -2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.32% | -10.69% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.72% | -9.45% | -18.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 4.14% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBE и ITA
Текущая волатильность для SPDR S&P Bank ETF (KBE) составляет 5.35%, в то время как у iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что KBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBE | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 8.22% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.70% | 16.06% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.14% | 23.37% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.44% | 19.70% | +7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 22.95% | +6.94% |