Сравнение KBE с IAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Bank ETF (KBE) и iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT).
KBE и IAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. IAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBE и IAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBE и IAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | -0.39% | 12.36% | 23.78% | 5.30% | -14.83% | 33.46% | -8.75% | 29.78% | -19.65% | 10.49% |
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | -0.74% | 13.05% | 24.36% | -8.53% | -20.61% | 38.89% | -7.60% | 31.38% | -17.45% | 10.42% |
Доходность по периодам
С начала года, KBE показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у IAT с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции KBE превзошли акции IAT по среднегодовой доходности: 9.68% против 8.44% соответственно.
KBE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 16.90%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 9.68%
IAT
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 8.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBE и IAT
KBE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IAT в 0.42%.
Доходность на риск
KBE vs. IAT — Ранг доходности на риск
KBE
IAT
Сравнение KBE c IAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBE | IAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.80 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.18 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.17 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 3.07 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBE | IAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.80 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.08 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.27 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между KBE и IAT составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBE и IAT
Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности IAT в 2.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | 2.47% | 2.51% | 2.35% | 2.78% | 2.99% | 2.16% | 2.44% | 2.33% | 2.18% | 1.36% | 1.39% | 1.70% |
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 2.98% | 2.94% | 2.95% | 3.56% | 3.12% | 1.88% | 2.87% | 2.49% | 2.48% | 1.55% | 1.52% | 1.78% |
Просадки
Сравнение просадок KBE и IAT
Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, что больше максимальной просадки IAT в -77.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и IAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBE | IAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.15% | -77.22% | -5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -17.49% | +2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.25% | -55.55% | +10.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.14% | -55.55% | +2.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.32% | -12.86% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.72% | -27.13% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 6.67% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBE и IAT
Текущая волатильность для SPDR S&P Bank ETF (KBE) составляет 5.35%, в то время как у iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что KBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBE | IAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 6.04% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.70% | 16.97% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.14% | 27.32% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.44% | 29.09% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 30.79% | -0.90% |