Сравнение KBE с IAK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Bank ETF (KBE) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK).
KBE и IAK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBE и IAK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBE и IAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | -0.39% | 12.36% | 23.78% | 5.30% | -14.83% | 33.46% | -8.75% | 29.78% | -19.65% | 10.49% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | -4.83% | 9.50% | 28.25% | 11.28% | 11.33% | 26.84% | -2.86% | 25.94% | -11.48% | 14.18% |
Доходность по периодам
С начала года, KBE показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у IAK с доходностью -4.83%. За последние 10 лет акции KBE уступали акциям IAK по среднегодовой доходности: 9.68% против 11.95% соответственно.
KBE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 16.90%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 9.68%
IAK
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -4.83%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -5.25%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBE и IAK
KBE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IAK в 0.43%.
Доходность на риск
KBE vs. IAK — Ранг доходности на риск
KBE
IAK
Сравнение KBE c IAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBE | IAK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | -0.28 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | -0.26 | +1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.97 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | -0.42 | +1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | -1.04 | +3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBE | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | -0.28 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.75 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.57 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.26 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между KBE и IAK составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBE и IAK
Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности IAK в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | 2.47% | 2.51% | 2.35% | 2.78% | 2.99% | 2.16% | 2.44% | 2.33% | 2.18% | 1.36% | 1.39% | 1.70% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.76% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок KBE и IAK
Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, что больше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и IAK.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBE | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.15% | -77.38% | -5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -11.58% | -3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.25% | -14.76% | -30.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.14% | -44.95% | -8.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.32% | -6.09% | -4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.72% | -16.24% | -11.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 4.71% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBE и IAK
SPDR S&P Bank ETF (KBE) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что KBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBE | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 4.04% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.70% | 10.48% | +6.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.14% | 18.69% | +7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.44% | 18.07% | +9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 20.89% | +9.00% |