PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KBE с IAK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KBE и IAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Bank ETF (KBE) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBE и IAK


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBE
SPDR S&P Bank ETF
-0.39%12.36%23.78%5.30%-14.83%33.46%-8.75%29.78%-19.65%10.49%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
-4.83%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, KBE показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у IAK с доходностью -4.83%. За последние 10 лет акции KBE уступали акциям IAK по среднегодовой доходности: 9.68% против 11.95% соответственно.


KBE

1 день
0.92%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
3.01%
1 год
16.90%
3 года*
20.81%
5 лет*
5.69%
10 лет*
9.68%

IAK

1 день
-0.53%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-2.33%
1 год
-5.25%
3 года*
16.53%
5 лет*
13.42%
10 лет*
11.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Bank ETF

iShares U.S. Insurance ETF

Сравнение комиссий KBE и IAK

KBE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IAK в 0.43%.


Доходность на риск

KBE vs. IAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KBE
Ранг доходности на риск KBE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBE: 3131
Ранг коэф-та Мартина

IAK
Ранг доходности на риск IAK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBE c IAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KBEIAKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

-0.28

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

-0.26

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.97

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

-0.42

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.83

-1.04

+3.87

KBE vs. IAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBE на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа IAK равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBE и IAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KBEIAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

-0.28

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.75

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.57

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.26

-0.17

Корреляция

Корреляция между KBE и IAK составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KBE и IAK

Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности IAK в 2.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBE
SPDR S&P Bank ETF
2.47%2.51%2.35%2.78%2.99%2.16%2.44%2.33%2.18%1.36%1.39%1.70%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
2.76%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%

Просадки

Сравнение просадок KBE и IAK

Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, что больше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и IAK.


Загрузка...

Показатели просадок


KBEIAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.15%

-77.38%

-5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-11.58%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.25%

-14.76%

-30.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.14%

-44.95%

-8.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.32%

-6.09%

-4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.72%

-16.24%

-11.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

4.71%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности KBE и IAK

SPDR S&P Bank ETF (KBE) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что KBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KBEIAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

4.04%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.70%

10.48%

+6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.14%

18.69%

+7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.44%

18.07%

+9.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.89%

20.89%

+9.00%