PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBE с IAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBE с IAK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KBE (SPDR S&P Bank ETF) and IAK (iShares U.S. Insurance ETF) are both Financials Equities funds - KBE tracks the S&P Banks Select Industry Index while IAK tracks the Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KBE returned 9.36%/yr vs 11.74%/yr for IAK. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KBE charges 0.35%/yr vs 0.43%/yr for IAK.

Доходность

Сравнение доходности KBE и IAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Bank ETF (KBE) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBE показывает доходность 5.97%, что значительно выше, чем у IAK с доходностью -3.44%. За последние 10 лет акции KBE уступали акциям IAK по среднегодовой доходности: 9.36% против 11.74% соответственно.

KBE

1 день
3.01%
1 месяц
-0.22%
С начала года
5.97%
6 месяцев
7.07%
1 год
23.71%
3 года*
24.81%
5 лет*
5.90%
10 лет*
9.36%

IAK

1 день
1.17%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-3.44%
6 месяцев
-0.51%
1 год
-1.63%
3 года*
17.40%
5 лет*
11.77%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBE и IAK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBE
SPDR S&P Bank ETF		5.97%12.36%23.78%5.30%-14.83%33.46%-8.75%29.78%-19.65%10.49%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		-3.44%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.18%

Correlation

The correlation between KBE and IAK is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2006 г.

0.76

Over the past year, the correlation between KBE and IAK has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов KBE и IAK

Секторы
KBE
IAK

Финансовые услуги

100.0%
99.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.5%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KBE
100.0%
IAK
99.5%

Сырьевые материалы

KBE

-

IAK

-

Коммуникационные услуги

KBE

-

IAK

-

Потребительский циклический сектор

KBE

-

IAK

-

Потребительский защитный сектор

KBE

-

IAK

-

Энергетика

KBE

-

IAK

-

Здравоохранение

KBE

-

IAK
0.5%

Промышленность

KBE

-

IAK

-

Недвижимость

KBE

-

IAK

-

Технологии

KBE

-

IAK

-

Коммунальные услуги

KBE

-

IAK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Bank ETF

iShares U.S. Insurance ETF

Часто сравнивают с KBE:
KBE с XLFKBE с KREKBE с KBWBKBE с IYFKBE с KBWPKBE с FNCLKBE с CM
Часто сравнивают с IAK:
IAK с KIEIAK с KBWPIAK с IHEIAK с DIVBIAK с INFLIAK с VYMIAK с VTI

Доходность на риск

KBE vs. IAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBE
Ранг доходности на риск KBE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
IAK
Ранг доходности на риск IAK: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBE c IAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBEIAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
-0.11

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
-0.05

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.99

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

-0.22

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.28

-0.45

+4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBE vs. IAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBE на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа IAK равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBE и IAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBEIAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

-0.11

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.65

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.56

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.26

-0.16

Просадки

Сравнение просадок KBE и IAK

Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, что больше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и IAK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBEIAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.15%

-77.38%

-5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-7.62%

-7.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.97%

-11.58%

-14.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.25%

-14.76%

-30.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.14%

-44.95%

-8.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.59%

-4.72%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.53%

-16.13%

-11.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

3.66%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности KBE и IAK

SPDR S&P Bank ETF (KBE) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что KBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBEIAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

4.00%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

10.05%

+5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.78%

14.81%

+6.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.40%

18.08%

+9.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.86%

20.89%

+8.97%

Сравнение комиссий KBE и IAK

KBE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IAK в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBE и IAK

Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности IAK в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.72%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%
KBE
SPDR S&P Bank ETF		2.32%2.51%2.35%2.78%2.99%2.16%2.44%2.33%2.18%1.36%1.39%1.70%

Часто задаваемые вопросы

KBE and IAK have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBE has higher volatility (6.31%) compared to IAK (4.00%). In terms of maximum drawdown, KBE dropped -83.15% vs IAK's -77.38%.

On 10-year performance, IAK leads with 11.74% vs 9.36% for KBE. On fees, KBE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IAK has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAK has performed better with a 11.74% return vs 9.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.43% for IAK.

IAK has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 2.32% for KBE.

KBE tracks S&P Banks Select Industry Index, while IAK tracks Dow Jones U.S. Select Insurance Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for KBE and 0.43% for IAK.

KBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBE и IAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор