PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBE с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBE с GSIB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB).

KBE и GSIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности KBE и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBE и GSIB

2026 (YTD)202520242023
KBE
SPDR S&P Bank ETF		-0.39%12.36%23.78%-0.08%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		-1.46%61.67%32.86%2.35%

Доходность по периодам

С начала года, KBE показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у GSIB с доходностью -1.46%.

KBE

1 день
0.92%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
3.01%
1 год
16.90%
3 года*
20.81%
5 лет*
5.69%
10 лет*
9.68%

GSIB

1 день
1.75%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
10.28%
1 год
39.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Bank ETF

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с KBE:
KBE с KREKBE с XLFKBE с KBWBKBE с IYFKBE с KBWPKBE с FNCLKBE с CM
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с FNGSGSIB с GDEGSIB с XLF

Сравнение комиссий KBE и GSIB

И KBE, и GSIB имеют комиссию равную 0.35%.

KBE
SPDR S&P Bank ETF
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF

Доходность на риск

KBE vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBE
Ранг доходности на риск KBE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBE c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBEGSIBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.93

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

2.55

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.36

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

2.70

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.83

9.19

-6.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBE vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBE на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа GSIB равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBE и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBEGSIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.93

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

2.20

-2.11

Корреляция

Корреляция между KBE и GSIB составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBE и GSIB

Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности GSIB в 1.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBE
SPDR S&P Bank ETF		2.47%2.51%2.35%2.78%2.99%2.16%2.44%2.33%2.18%1.36%1.39%1.70%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.93%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KBE и GSIB

Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и GSIB.

Загрузка...

Показатели просадок

KBEGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.15%

-17.71%

-65.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-14.59%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.32%

-8.30%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.72%

-2.07%

-25.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

4.28%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности KBE и GSIB

Текущая волатильность для SPDR S&P Bank ETF (KBE) составляет 5.35%, в то время как у Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что KBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KBEGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

7.60%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.70%

13.15%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.14%

20.85%

+5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.44%

18.41%

+9.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.89%

18.41%

+11.48%