PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBE с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBE с GLDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KBE (SPDR S&P Bank ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - KBE is a Financials Equities fund tracking the S&P Banks Select Industry Index, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, KBE returned 5.28%/yr vs 18.49%/yr for GLDM. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. KBE charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности KBE и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Bank ETF (KBE) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KBE показывает доходность 2.87%, а GLDM немного выше – 3.00%.

KBE

1 день
-2.28%
1 месяц
-1.94%
С начала года
2.87%
6 месяцев
4.27%
1 год
18.75%
3 года*
22.67%
5 лет*
5.28%
10 лет*
9.19%

GLDM

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.62%
С начала года
3.00%
6 месяцев
5.60%
1 год
32.42%
3 года*
31.49%
5 лет*
18.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBE и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KBE
SPDR S&P Bank ETF		2.87%12.36%23.78%5.30%-14.83%33.46%-8.75%29.78%-21.74%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		3.00%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Correlation

The correlation between KBE and GLDM is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

-0.02

The correlation between KBE and GLDM shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.08 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KBE и GLDM

Секторы
KBE
GLDM

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KBE
100.0%
GLDM

-

Сырьевые материалы

KBE

-

GLDM
100.0%

Коммуникационные услуги

KBE

-

GLDM

-

Потребительский циклический сектор

KBE

-

GLDM

-

Потребительский защитный сектор

KBE

-

GLDM

-

Энергетика

KBE

-

GLDM

-

Здравоохранение

KBE

-

GLDM

-

Промышленность

KBE

-

GLDM

-

Недвижимость

KBE

-

GLDM

-

Технологии

KBE

-

GLDM

-

Коммунальные услуги

KBE

-

GLDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Bank ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с KBE:
KBE с XLFKBE с KREKBE с KBWBKBE с IYFKBE с KBWPKBE с FNCLKBE с CM
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

KBE vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBE
Ранг доходности на риск KBE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBE c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBEGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.24

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
1.63

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

1.70

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.39

4.23

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBE vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBE на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDM равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBE и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBEGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.24

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

1.04

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

1.02

-0.92

Просадки

Сравнение просадок KBE и GLDM

Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBEGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.15%

-21.63%

-61.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-19.14%

+4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.97%

-19.14%

-6.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.25%

-20.92%

-24.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-17.65%

+10.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.54%

-6.22%

-21.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

7.69%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности KBE и GLDM

SPDR S&P Bank ETF (KBE) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) имеют волатильность 5.65% и 5.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBEGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

5.47%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

22.99%

-8.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

26.39%

-4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.36%

17.91%

+9.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.85%

16.85%

+13.00%

Сравнение комиссий KBE и GLDM

KBE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBE и GLDM

Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBE
SPDR S&P Bank ETF		2.39%2.51%2.35%2.78%2.99%2.16%2.44%2.33%2.18%1.36%1.39%1.70%

Часто задаваемые вопросы

KBE and GLDM have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBE has higher volatility (5.65%) compared to GLDM (5.47%). In terms of maximum drawdown, KBE dropped -83.15% vs GLDM's -21.63%.

On 5-year performance, GLDM leads with 18.49% vs 5.28% for KBE. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GLDM has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 18.49% return vs 5.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for KBE.

KBE has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 0.00% for GLDM.

KBE is categorized as Financials Equities, while GLDM is Gold. KBE tracks S&P Banks Select Industry Index, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.35% for KBE and 0.10% for GLDM.

GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBE и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор