PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBE с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBE с GLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KBE (SPDR S&P Bank ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - KBE is a Financials Equities fund tracking the S&P Banks Select Industry Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, KBE returned 9.36%/yr vs 13.21%/yr for GLD. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. KBE charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности KBE и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Bank ETF (KBE) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBE показывает доходность 5.97%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 3.77%. За последние 10 лет акции KBE уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 9.36% против 13.21% соответственно.

KBE

1 день
3.01%
1 месяц
-0.22%
С начала года
5.97%
6 месяцев
7.07%
1 год
23.71%
3 года*
24.81%
5 лет*
5.90%
10 лет*
9.36%

GLD

1 день
0.83%
1 месяц
-1.67%
С начала года
3.77%
6 месяцев
6.24%
1 год
32.28%
3 года*
31.19%
5 лет*
18.35%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBE и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBE
SPDR S&P Bank ETF		5.97%12.36%23.78%5.30%-14.83%33.46%-8.75%29.78%-19.65%10.49%
GLD
SPDR Gold Shares		3.77%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between KBE and GLD is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г.

-0.04

The correlation between KBE and GLD shifts across timeframes, from -0.07 (10 years) to 0.09 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KBE и GLD

Секторы
KBE
GLD

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

KBE
100.0%
GLD

-

Сырьевые материалы

KBE

-

GLD
100.0%

Коммуникационные услуги

KBE

-

GLD

-

Потребительский циклический сектор

KBE

-

GLD

-

Потребительский защитный сектор

KBE

-

GLD

-

Энергетика

KBE

-

GLD

-

Здравоохранение

KBE

-

GLD

-

Промышленность

KBE

-

GLD

-

Недвижимость

KBE

-

GLD

-

Технологии

KBE

-

GLD

-

Коммунальные услуги

KBE

-

GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Bank ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с KBE:
KBE с XLFKBE с KREKBE с KBWBKBE с IYFKBE с KBWPKBE с FNCLKBE с CM
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

KBE vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBE
Ранг доходности на риск KBE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBE c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBEGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.22

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
1.61

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

1.69

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.28

4.15

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBE vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBE на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBE и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBEGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.22

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

1.02

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.83

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.60

-0.50

Просадки

Сравнение просадок KBE и GLD

Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBEGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.15%

-45.56%

-37.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-19.21%

+4.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.97%

-19.21%

-6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.25%

-21.03%

-24.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.14%

-22.00%

-31.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.59%

-17.07%

+12.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.53%

-16.16%

-11.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

7.81%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности KBE и GLD

SPDR S&P Bank ETF (KBE) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что KBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBEGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

5.50%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

23.16%

-7.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.78%

26.60%

-4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.40%

18.00%

+9.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.86%

15.95%

+13.91%

Сравнение комиссий KBE и GLD

KBE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBE и GLD

Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBE
SPDR S&P Bank ETF		2.32%2.51%2.35%2.78%2.99%2.16%2.44%2.33%2.18%1.36%1.39%1.70%

Часто задаваемые вопросы

KBE and GLD have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBE has higher volatility (6.31%) compared to GLD (5.50%). In terms of maximum drawdown, KBE dropped -83.15% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, GLD leads with 13.21% vs 9.36% for KBE. On fees, KBE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 13.21% return vs 9.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.

KBE has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 0.00% for GLD.

KBE is categorized as Financials Equities, while GLD is Gold. KBE tracks S&P Banks Select Industry Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.35% for KBE and 0.40% for GLD.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBE и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор