Сравнение KBE с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Bank ETF (KBE) и SPDR Gold Shares (GLD).
KBE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBE и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBE и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | -0.39% | 12.36% | 23.78% | 5.30% | -14.83% | 33.46% | -8.75% | 29.78% | -19.65% | 10.49% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, KBE показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции KBE уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 9.68% против 14.11% соответственно.
KBE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 16.90%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 9.68%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBE и GLD
KBE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
KBE vs. GLD — Ранг доходности на риск
KBE
GLD
Сравнение KBE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBE | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.89 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 2.31 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.35 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.70 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 9.90 | -7.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.89 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 1.25 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.89 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.63 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между KBE и GLD составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBE и GLD
Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | 2.47% | 2.51% | 2.35% | 2.78% | 2.99% | 2.16% | 2.44% | 2.33% | 2.18% | 1.36% | 1.39% | 1.70% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KBE и GLD
Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.15% | -45.56% | -37.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -19.21% | +4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.25% | -21.03% | -24.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.14% | -22.00% | -31.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.32% | -11.71% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.72% | -16.17% | -11.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 5.25% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBE и GLD
Текущая волатильность для SPDR S&P Bank ETF (KBE) составляет 5.35%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что KBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 10.48% | -5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.70% | 24.34% | -7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.14% | 27.81% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.44% | 17.75% | +9.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 15.88% | +14.01% |