PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KBE с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KBE и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Bank ETF (KBE) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBE и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBE
SPDR S&P Bank ETF
-0.39%12.36%23.78%5.30%-14.83%33.46%-8.75%29.78%-19.65%10.49%
GLD
SPDR Gold Shares
10.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Доходность по периодам

С начала года, KBE показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции KBE уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 9.68% против 14.11% соответственно.


KBE

1 день
0.92%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
3.01%
1 год
16.90%
3 года*
20.81%
5 лет*
5.69%
10 лет*
9.68%

GLD

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
22.97%
1 год
52.25%
3 года*
33.69%
5 лет*
22.00%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Bank ETF

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий KBE и GLD

KBE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

KBE vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KBE
Ранг доходности на риск KBE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBE: 3131
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBE c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KBEGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.89

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

2.31

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.35

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

2.70

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.83

9.90

-7.07

KBE vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBE на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBE и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KBEGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.89

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

1.25

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.89

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.63

-0.53

Корреляция

Корреляция между KBE и GLD составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KBE и GLD

Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBE
SPDR S&P Bank ETF
2.47%2.51%2.35%2.78%2.99%2.16%2.44%2.33%2.18%1.36%1.39%1.70%
GLD
SPDR Gold Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KBE и GLD

Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


KBEGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.15%

-45.56%

-37.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-19.21%

+4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.25%

-21.03%

-24.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.14%

-22.00%

-31.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.32%

-11.71%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.72%

-16.17%

-11.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

5.25%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности KBE и GLD

Текущая волатильность для SPDR S&P Bank ETF (KBE) составляет 5.35%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что KBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KBEGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

10.48%

-5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.70%

24.34%

-7.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.14%

27.81%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.44%

17.75%

+9.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.89%

15.88%

+14.01%