Сравнение KBE с FBDC
KBE (SPDR S&P Bank ETF) and FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) are both Financials Equities funds. KBE is passively managed, while FBDC is actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. KBE charges 0.35%/yr vs 1.35%/yr for FBDC.
Доходность
Сравнение доходности KBE и FBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBE показывает доходность 5.97%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -7.17%.
KBE
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 5.97%
- 6 месяцев
- 7.07%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 24.81%
- 5 лет*
- 5.90%
- 10 лет*
- 9.36%
FBDC
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -7.17%
- 6 месяцев
- -8.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBE и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | 5.97% | 10.22% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -7.17% | -2.43% |
Correlation
The correlation between KBE and FBDC is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBE vs. FBDC — Ранг доходности на риск
KBE
FBDC
Сравнение KBE c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBE | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBE | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | -0.56 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок KBE и FBDC
Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, что больше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и FBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBE | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.15% | -20.60% | -62.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.59% | -15.10% | +10.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.53% | -10.16% | -17.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KBE и FBDC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBE | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.78% | 18.22% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.40% | 18.22% | +9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.86% | 18.22% | +11.64% |
Сравнение комиссий KBE и FBDC
KBE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FBDC в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBE и FBDC
Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности FBDC в 11.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.23% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBE SPDR S&P Bank ETF | 2.32% | 2.51% | 2.35% | 2.78% | 2.99% | 2.16% | 2.44% | 2.33% | 2.18% | 1.36% | 1.39% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
KBE and FBDC have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KBE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KBE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.23%, compared with 2.32% for KBE.
They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for KBE and 1.35% for FBDC.
Подберите оптимальное распределение для KBE и FBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор