Сравнение KBE с FBDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Bank ETF (KBE) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC).
KBE и FBDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. FBDC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности KBE и FBDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBE и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | -0.39% | 10.22% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -11.13% | -2.43% |
Доходность по периодам
С начала года, KBE показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -11.13%.
KBE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 16.90%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 9.68%
FBDC
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -11.13%
- 6 месяцев
- -9.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBE и FBDC
KBE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FBDC в 13.69%.
Доходность на риск
KBE vs. FBDC — Ранг доходности на риск
KBE
FBDC
Сравнение KBE c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBE | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBE | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.99 | +1.09 |
Корреляция
Корреляция между KBE и FBDC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBE и FBDC
Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности FBDC в 9.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | 2.47% | 2.51% | 2.35% | 2.78% | 2.99% | 2.16% | 2.44% | 2.33% | 2.18% | 1.36% | 1.39% | 1.70% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 9.41% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KBE и FBDC
Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, что больше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и FBDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBE | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.15% | -20.60% | -62.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.32% | -18.72% | +8.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.72% | -9.16% | -18.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KBE и FBDC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBE | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.14% | 17.38% | +8.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.44% | 17.38% | +10.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 17.38% | +12.51% |