Сравнение KBE с EUFN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Bank ETF (KBE) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN).
KBE и EUFN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. EUFN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials Index. Фонд был запущен 20 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBE и EUFN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBE и EUFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | -0.39% | 12.36% | 23.78% | 5.30% | -14.83% | 33.46% | -8.75% | 29.78% | -19.65% | 10.49% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | -4.18% | 65.73% | 17.20% | 26.15% | -8.78% | 19.13% | -8.55% | 20.73% | -23.14% | 26.94% |
Доходность по периодам
С начала года, KBE показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у EUFN с доходностью -4.18%. За последние 10 лет акции KBE уступали акциям EUFN по среднегодовой доходности: 9.68% против 11.85% соответственно.
KBE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 16.90%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 9.68%
EUFN
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -4.18%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 29.28%
- 3 года*
- 30.08%
- 5 лет*
- 18.09%
- 10 лет*
- 11.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBE и EUFN
KBE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EUFN в 0.48%.
Доходность на риск
KBE vs. EUFN — Ранг доходности на риск
KBE
EUFN
Сравнение KBE c EUFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBE | EUFN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.32 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.86 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.26 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.02 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 7.02 | -4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBE | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.32 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.84 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.48 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.25 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между KBE и EUFN составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBE и EUFN
Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности EUFN в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | 2.47% | 2.51% | 2.35% | 2.78% | 2.99% | 2.16% | 2.44% | 2.33% | 2.18% | 1.36% | 1.39% | 1.70% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 3.73% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок KBE и EUFN
Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, что больше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и EUFN.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBE | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.15% | -53.25% | -29.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -14.77% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.25% | -35.15% | -10.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.14% | -53.25% | +0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.32% | -8.52% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.72% | -14.68% | -13.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 4.25% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBE и EUFN
Текущая волатильность для SPDR S&P Bank ETF (KBE) составляет 5.35%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что KBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBE | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 9.36% | -4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.70% | 14.82% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.14% | 22.25% | +3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.44% | 21.58% | +5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 24.53% | +5.36% |