Сравнение KBE с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Bank ETF (KBE) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
KBE и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KBE и DIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBE и DIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | -0.39% | 12.36% | 23.78% | 5.30% | -14.83% | 33.46% | -8.75% | 29.78% | -19.65% | 10.49% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | -2.78% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 9.59% | 24.70% | -3.74% | 28.08% |
Доходность по периодам
С начала года, KBE показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции KBE уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 9.68% против 12.28% соответственно.
KBE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 16.90%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 9.68%
DIA
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBE и DIA
KBE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.
Доходность на риск
KBE vs. DIA — Ранг доходности на риск
KBE
DIA
Сравнение KBE c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBE | DIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.76 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.19 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.17 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 4.26 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBE | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.76 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.61 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.70 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.47 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между KBE и DIA составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBE и DIA
Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности DIA в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE SPDR S&P Bank ETF | 2.47% | 2.51% | 2.35% | 2.78% | 2.99% | 2.16% | 2.44% | 2.33% | 2.18% | 1.36% | 1.39% | 1.70% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.51% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок KBE и DIA
Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и DIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBE | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.15% | -51.87% | -31.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -10.79% | -3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.25% | -20.76% | -24.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.14% | -36.70% | -16.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.32% | -6.94% | -3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.72% | -7.17% | -20.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 2.95% | +2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBE и DIA
SPDR S&P Bank ETF (KBE) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что KBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBE | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 4.94% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.70% | 9.24% | +7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.14% | 16.81% | +9.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.44% | 14.73% | +12.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 17.50% | +12.39% |