Сравнение KBAB с MSTZ
KBAB (KraneShares 2x Long BABA Daily ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - KBAB is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, KBAB returned -21.38% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. KBAB charges 1.00%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности KBAB и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBAB показывает доходность -43.93%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
KBAB
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 9.27%
- 6 месяцев
- -57.87%
- С начала года
- -43.93%
- 1 год
- -21.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBAB и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | -43.93% | -6.56% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -15.43% |
Correlation
The correlation between KBAB and MSTZ is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBAB vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
KBAB
MSTZ
Сравнение KBAB c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBAB | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.33 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 3.55 | -3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 6.84 | -7.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBAB и MSTZ
Максимальная просадка KBAB за все время составила -78.98%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBAB и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBAB | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.98% | -99.38% | +20.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.98% | -84.89% | +5.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.42% | -97.53% | +29.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.30% | -94.55% | +54.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.84% | 43.95% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBAB и MSTZ
Текущая волатильность для KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) составляет 28.37%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что KBAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBAB | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.37% | 55.03% | -26.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.75% | 134.45% | -76.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.26% | 148.58% | -59.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.01% | 170.73% | -79.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.01% | 170.73% | -79.72% |
Сравнение комиссий KBAB и MSTZ
KBAB берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBAB и MSTZ
Дивидендная доходность KBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 106.81%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | 106.81% | 59.88% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KBAB and MSTZ have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to KBAB (28.37%). In terms of maximum drawdown, KBAB dropped -78.98% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -21.38% for KBAB. On fees, KBAB is cheaper at 1.00% per year. On volatility, KBAB has been the lower-risk option at 28.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -21.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KBAB is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
KBAB has the higher dividend yield at 106.81%, compared with 0.00% for MSTZ.
KBAB is categorized as Leveraged Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: KraneShares and REX. Their fees differ too: 1.00% for KBAB and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBAB и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор