Сравнение KBAB с KBUF
KBAB (KraneShares 2x Long BABA Daily ETF) and KBUF (KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) are both exchange-traded funds - KBAB is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while KBUF is a Options Trading fund actively managed by KraneShares. Both are actively managed. Over the past year, KBAB returned -21.38% vs -5.80% for KBUF. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KBAB charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for KBUF.
Доходность
Сравнение доходности KBAB и KBUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBAB показывает доходность -43.93%, что значительно ниже, чем у KBUF с доходностью -11.11%.
KBAB
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 9.27%
- 6 месяцев
- -57.87%
- С начала года
- -43.93%
- 1 год
- -21.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBUF
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- -13.82%
- С начала года
- -11.11%
- 1 год
- -5.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBAB и KBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | -43.93% | -6.56% |
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -11.11% | 8.39% |
Correlation
The correlation between KBAB and KBUF is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г. | 0.76 |
The correlation between KBAB and KBUF has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBAB vs. KBUF — Ранг доходности на риск
KBAB
KBUF
Сравнение KBAB c KBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBAB | KBUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.94 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | -0.28 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | -0.59 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBAB и KBUF
Максимальная просадка KBAB за все время составила -78.98%, что больше максимальной просадки KBUF в -21.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBAB и KBUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBAB | KBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.98% | -21.14% | -57.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.98% | -21.14% | -57.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.42% | -16.36% | -52.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.30% | -4.84% | -35.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.84% | 9.81% | +34.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBAB и KBUF
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) имеет более высокую волатильность в 28.37% по сравнению с KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KBUF) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что KBAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBAB | KBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.37% | 3.58% | +24.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.75% | 10.37% | +47.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.26% | 13.23% | +76.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.01% | 14.21% | +76.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.01% | 14.21% | +76.80% |
Сравнение комиссий KBAB и KBUF
KBAB берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии KBUF в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBAB и KBUF
Дивидендная доходность KBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 106.81%, что больше доходности KBUF в 8.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | 106.81% | 59.88% | 0.00% |
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 8.45% | 7.51% | 3.53% |
Часто задаваемые вопросы
KBAB and KBUF have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBAB has higher volatility (28.37%) compared to KBUF (3.58%). In terms of maximum drawdown, KBAB dropped -78.98% vs KBUF's -21.14%.
On 1-year performance, KBUF leads with -5.80% vs -21.38% for KBAB. On fees, KBUF is cheaper at 0.95% per year. On volatility, KBUF has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KBUF has performed better with a -5.80% return vs -21.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KBUF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for KBAB.
KBAB has the higher dividend yield at 106.81%, compared with 8.45% for KBUF.
KBAB is categorized as Leveraged Equities, while KBUF is Options Trading. Their fees differ too: 1.00% for KBAB and 0.95% for KBUF.
KBAB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBAB и KBUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор