PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KBAB с KOID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBAB с KOID

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KBAB (KraneShares 2x Long BABA Daily ETF) and KOID (KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF) are both exchange-traded funds - KBAB is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while KOID is a Technology Equities fund tracking the MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index. KBAB is actively managed, while KOID is passively managed. Over the past year, KBAB returned -21.38% vs 40.42% for KOID. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. KBAB charges 1.00%/yr vs 0.69%/yr for KOID.

Доходность

Сравнение доходности KBAB и KOID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBAB показывает доходность -43.93%, что значительно ниже, чем у KOID с доходностью 17.44%.

KBAB

1 день
-0.26%
1 месяц
9.27%
6 месяцев
-57.87%
С начала года
-43.93%
1 год
-21.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KOID

1 день
-2.45%
1 месяц
-9.02%
6 месяцев
9.90%
С начала года
17.44%
1 год
40.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBAB и KOID

2026 (YTD)2025
KBAB
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF		-43.93%33.73%
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		17.44%27.04%

Correlation

The correlation between KBAB and KOID is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.44

Сравнение распределения секторов KBAB и KOID

Секторы
KBAB
KOID

Потребительский циклический сектор

100.0%
18.4%

Сырьевые материалы

-

5.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

30.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

44.5%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KBAB
100.0%
KOID
18.4%

Сырьевые материалы

KBAB

-

KOID
5.8%

Коммуникационные услуги

KBAB

-

KOID

-

Потребительский защитный сектор

KBAB

-

KOID

-

Энергетика

KBAB

-

KOID

-

Финансовые услуги

KBAB

-

KOID

-

Здравоохранение

KBAB

-

KOID

-

Промышленность

KBAB

-

KOID
30.8%

Недвижимость

KBAB

-

KOID

-

Технологии

KBAB

-

KOID
44.5%

Коммунальные услуги

KBAB

-

KOID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 2x Long BABA Daily ETF

KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF

Часто сравнивают с KBAB:
KBAB с KBUFKBAB с KPROKBAB с KSPYKBAB с BABXKBAB с TCHIKBAB с TSMXKBAB с KTEC
Часто сравнивают с KOID:
KOID с HUMNKOID с FBOTKOID с KSPYKOID с AISKOID с KNCTKOID с KPROKOID с SMH

Доходность на риск

KBAB vs. KOID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBAB
Ранг доходности на риск KBAB: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBAB: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBAB: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBAB: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBAB: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBAB: 77
Ранг коэф-та Мартина
KOID
Ранг доходности на риск KOID: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOID: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOID: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOID: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOID: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOID: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBAB c KOID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KBABKOIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
1.47

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
2.03

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.25

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

2.23

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

6.87

-7.36

KBAB vs. KOID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBAB на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа KOID равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBAB и KOID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBAB и KOID

Максимальная просадка KBAB за все время составила -78.98%, что больше максимальной просадки KOID в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBAB и KOID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBABKOIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.98%

-18.19%

-60.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.98%

-18.19%

-60.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.42%

-13.55%

-54.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.30%

-3.70%

-36.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.84%

5.90%

+37.94%

Волатильность

Сравнение волатильности KBAB и KOID

KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) имеет более высокую волатильность в 28.37% по сравнению с KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) с волатильностью 12.38%. Это указывает на то, что KBAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KOID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBABKOIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.37%

12.38%

+15.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.75%

23.17%

+34.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.26%

27.66%

+61.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.01%

26.98%

+64.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.01%

26.98%

+64.03%

Сравнение комиссий KBAB и KOID

KBAB берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии KOID в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBAB и KOID

Дивидендная доходность KBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 106.81%, что больше доходности KOID в 0.72%

ПозицияTTM2025
KBAB
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF		106.81%59.88%
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		0.72%0.85%

Часто задаваемые вопросы

KBAB and KOID have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBAB has higher volatility (28.37%) compared to KOID (12.38%). In terms of maximum drawdown, KBAB dropped -78.98% vs KOID's -18.19%.

On 1-year performance, KOID leads with 40.42% vs -21.38% for KBAB. On fees, KOID is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KOID has been the lower-risk option at 12.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KOID has performed better with a 40.42% return vs -21.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOID is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.00% for KBAB.

KBAB has the higher dividend yield at 106.81%, compared with 0.72% for KOID.

KBAB is categorized as Leveraged Equities, while KOID is Technology Equities. Their fees differ too: 1.00% for KBAB and 0.69% for KOID.

KOID currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBAB и KOID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор