PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBAB с BABX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBAB с BABX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX).

KBAB и BABX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBAB - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 мар. 2025 г.. BABX - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности KBAB и BABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBAB и BABX

2026 (YTD)2025
KBAB
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF		-33.73%-7.77%
BABX
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF		-33.49%-6.97%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KBAB показывает доходность -33.73%, а BABX немного выше – -33.49%.

KBAB

1 день
-2.64%
1 месяц
-26.37%
С начала года
-33.73%
6 месяцев
-59.98%
1 год
-34.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BABX

1 день
-2.88%
1 месяц
-26.47%
С начала года
-33.49%
6 месяцев
-59.75%
1 год
-33.25%
3 года*
-6.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 2x Long BABA Daily ETF

GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF

Часто сравнивают с KBAB:
KBAB с TSMXKBAB с KOIDKBAB с KSPYKBAB с TCHIKBAB с KEUAKBAB с KBUFKBAB с KPRO
Часто сравнивают с BABX:
BABX с BABABABX с BABOBABX с TSLRBABX с SHNYBABX с VOOBABX с AMZNBABX с MSTX

Сравнение комиссий KBAB и BABX

KBAB берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BABX в 1.15%.

BABX
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF
KBAB
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF

Доходность на риск

KBAB vs. BABX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBAB
Ранг доходности на риск KBAB: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBAB: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBAB: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBAB: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBAB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBAB: 44
Ранг коэф-та Мартина
BABX
Ранг доходности на риск BABX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBAB c BABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBABBABXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.37

-0.36

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.01

0.03

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.00

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

-0.52

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

-1.03

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBAB vs. BABX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBAB на текущий момент составляет -0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BABX равному -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBAB и BABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBABBABXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

-0.36

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

-0.03

-0.38

Корреляция

Корреляция между KBAB и BABX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBAB и BABX

Дивидендная доходность KBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 90.37%, тогда как BABX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
KBAB
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF		90.37%59.88%
BABX
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KBAB и BABX

Максимальная просадка KBAB за все время составила -63.69%, что меньше максимальной просадки BABX в -70.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBAB и BABX.

Загрузка...

Показатели просадок

KBABBABXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.69%

-70.62%

+6.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.69%

-63.43%

-0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.68%

-62.46%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.99%

-44.58%

+10.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.97%

31.71%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности KBAB и BABX

KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) имеют волатильность 23.60% и 23.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KBABBABXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.60%

23.82%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.23%

58.91%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.62%

92.21%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.83%

82.93%

+8.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.83%

82.93%

+8.90%