PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBAB с BABX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBAB с BABX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KBAB (KraneShares 2x Long BABA Daily ETF) and BABX (GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, KBAB returned -3.50% vs -3.46% for BABX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. KBAB charges 1.00%/yr vs 1.15%/yr for BABX.

Доходность

Сравнение доходности KBAB и BABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KBAB показывает доходность -33.01%, а BABX немного выше – -32.66%.

KBAB

1 день
-4.79%
1 месяц
-11.26%
С начала года
-33.01%
6 месяцев
-43.16%
1 год
-3.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BABX

1 день
-5.49%
1 месяц
-11.33%
С начала года
-32.66%
6 месяцев
-42.73%
1 год
-3.46%
3 года*
6.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBAB и BABX

2026 (YTD)2025
KBAB
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF		-33.01%-7.77%
BABX
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF		-32.66%-6.97%

Correlation

The correlation between KBAB and BABX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г.

1.00

The correlation between KBAB and BABX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KBAB и BABX

Секторы
KBAB
BABX

Потребительский циклический сектор

100.0%
66.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KBAB
100.0%
BABX
66.7%

Сырьевые материалы

KBAB

-

BABX

-

Коммуникационные услуги

KBAB

-

BABX

-

Потребительский защитный сектор

KBAB

-

BABX

-

Энергетика

KBAB

-

BABX

-

Финансовые услуги

KBAB

-

BABX

-

Здравоохранение

KBAB

-

BABX

-

Промышленность

KBAB

-

BABX

-

Недвижимость

KBAB

-

BABX

-

Технологии

KBAB

-

BABX

-

Коммунальные услуги

KBAB

-

BABX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 2x Long BABA Daily ETF

GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF

Часто сравнивают с KBAB:
KBAB с KBUFKBAB с KOIDKBAB с KEUAKBAB с KPROKBAB с KSPYKBAB с TSMXKBAB с TCHI
Часто сравнивают с BABX:
BABX с BABABABX с BABOBABX с TSLRBABX с SHNYBABX с VOOBABX с MSTXBABX с AMZN

Доходность на риск

KBAB vs. BABX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBAB
Ранг доходности на риск KBAB: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBAB: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBAB: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBAB: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBAB: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBAB: 88
Ранг коэф-та Мартина
BABX
Ранг доходности на риск BABX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBAB c BABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBABBABXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
-0.04

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
0.64

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.07

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

-0.05

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

-0.10

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBAB vs. BABX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBAB на текущий момент составляет -0.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BABX равному -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBAB и BABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBABBABXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

-0.04

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

-0.02

-0.34

Просадки

Сравнение просадок KBAB и BABX

Максимальная просадка KBAB за все время составила -65.23%, что меньше максимальной просадки BABX в -70.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBAB и BABX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBABBABXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.23%

-70.62%

+5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.23%

-64.86%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-64.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.27%

-61.99%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.38%

-45.24%

+7.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.47%

36.29%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности KBAB и BABX

KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) имеют волатильность 28.62% и 29.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBABBABXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.62%

29.31%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.54%

57.74%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.64%

87.52%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.00%

83.12%

+7.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.00%

83.12%

+7.88%

Сравнение комиссий KBAB и BABX

KBAB берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BABX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBAB и BABX

Дивидендная доходность KBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 89.39%, тогда как BABX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
BABX
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF		0.00%0.00%
KBAB
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF		89.39%59.88%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, KBAB and BABX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BABX has higher volatility (29.31%) compared to KBAB (28.62%). In terms of maximum drawdown, KBAB dropped -65.23% vs BABX's -70.62%.

On 1-year performance, BABX leads with -3.46% vs -3.50% for KBAB. On fees, KBAB is cheaper at 1.00% per year. On volatility, KBAB has been the lower-risk option at 28.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BABX has performed better with a -3.46% return vs -3.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBAB is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.15% for BABX.

KBAB has the higher dividend yield at 89.39%, compared with 0.00% for BABX.

They also come from different issuers: KraneShares and GraniteShares. Their fees differ too: 1.00% for KBAB and 1.15% for BABX.

BABX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBAB и BABX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор