Сравнение KBAB с KSPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY).
KBAB и KSPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBAB - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 мар. 2025 г.. KSPY - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Hedgeye Hedged Equity Index. Фонд был запущен 15 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности KBAB и KSPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBAB и KSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | -33.73% | -7.77% |
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 0.47% | 17.46% |
Доходность по периодам
С начала года, KBAB показывает доходность -33.73%, что значительно ниже, чем у KSPY с доходностью 0.47%.
KBAB
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -26.37%
- С начала года
- -33.73%
- 6 месяцев
- -59.98%
- 1 год
- -34.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSPY
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBAB и KSPY
KBAB берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии KSPY в 0.78%.
Доходность на риск
KBAB vs. KSPY — Ранг доходности на риск
KBAB
KSPY
Сравнение KBAB c KSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBAB | KSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | 1.30 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | 1.95 | -1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.35 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.94 | -2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 11.50 | -12.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBAB | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 1.30 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 0.95 | -1.36 |
Корреляция
Корреляция между KBAB и KSPY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBAB и KSPY
Дивидендная доходность KBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 90.37%, что больше доходности KSPY в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | 90.37% | 59.88% | 0.00% |
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 6.14% | 6.16% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок KBAB и KSPY
Максимальная просадка KBAB за все время составила -63.69%, что больше максимальной просадки KSPY в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBAB и KSPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBAB | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.69% | -11.67% | -52.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.69% | -8.00% | -55.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.68% | -1.94% | -60.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.99% | -1.29% | -32.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.97% | 1.35% | +30.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBAB и KSPY
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) имеет более высокую волатильность в 23.60% по сравнению с Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что KBAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBAB | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.60% | 4.02% | +19.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.23% | 6.26% | +52.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.62% | 11.93% | +80.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.83% | 10.98% | +80.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.83% | 10.98% | +80.85% |