PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KBAB с TCHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KBAB и TCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBAB и TCHI


Доходность по периодам

С начала года, KBAB показывает доходность -33.73%, что значительно ниже, чем у TCHI с доходностью -7.87%.


KBAB

1 день
-2.64%
1 месяц
-26.37%
С начала года
-33.73%
6 месяцев
-59.98%
1 год
-34.06%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TCHI

1 день
0.16%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-7.87%
6 месяцев
-17.85%
1 год
10.98%
3 года*
6.04%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares 2x Long BABA Daily ETF

iShares MSCI China Multisector Tech ETF

Сравнение комиссий KBAB и TCHI

KBAB берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TCHI в 0.59%.


Доходность на риск

KBAB vs. TCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KBAB
Ранг доходности на риск KBAB: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBAB: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBAB: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBAB: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBAB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBAB: 44
Ранг коэф-та Мартина

TCHI
Ранг доходности на риск TCHI: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHI: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBAB c TCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KBABTCHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.37

0.38

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.01

0.71

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.10

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

0.50

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

1.17

-2.22

KBAB vs. TCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBAB на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа TCHI равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBAB и TCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KBABTCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

0.38

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

-0.03

-0.38

Корреляция

Корреляция между KBAB и TCHI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KBAB и TCHI

Дивидендная доходность KBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 90.37%, что больше доходности TCHI в 2.64%


TTM2025202420232022
KBAB
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF
90.37%59.88%0.00%0.00%0.00%
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF
2.64%2.44%2.49%4.28%1.07%

Просадки

Сравнение просадок KBAB и TCHI

Максимальная просадка KBAB за все время составила -63.69%, что больше максимальной просадки TCHI в -43.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBAB и TCHI.


Загрузка...

Показатели просадок


KBABTCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.69%

-43.96%

-19.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.69%

-20.73%

-42.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.68%

-19.40%

-43.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.99%

-21.96%

-12.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.97%

8.94%

+23.03%

Волатильность

Сравнение волатильности KBAB и TCHI

KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) имеет более высокую волатильность в 23.60% по сравнению с iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что KBAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KBABTCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.60%

7.21%

+16.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.23%

18.00%

+41.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.62%

28.73%

+63.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.83%

35.10%

+56.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.83%

35.10%

+56.73%