PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBAB с TCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KBAB с TCHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KBAB (KraneShares 2x Long BABA Daily ETF) and TCHI (iShares MSCI China Multisector Tech ETF) are both exchange-traded funds - KBAB is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while TCHI is a Technology Equities fund tracking the MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net. KBAB is actively managed, while TCHI is passively managed. Over the past year, KBAB returned -12.41% vs 41.46% for TCHI. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KBAB charges 1.00%/yr vs 0.59%/yr for TCHI.

Доходность

Сравнение доходности KBAB и TCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBAB показывает доходность -34.51%, что значительно ниже, чем у TCHI с доходностью 10.88%.

KBAB

1 день
-2.24%
1 месяц
-11.65%
С начала года
-34.51%
6 месяцев
-43.88%
1 год
-12.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TCHI

1 день
-0.12%
1 месяц
9.04%
С начала года
10.88%
6 месяцев
10.91%
1 год
41.46%
3 года*
17.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBAB и TCHI

2026 (YTD)2025
KBAB
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF		-34.51%-7.77%
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF		10.88%13.03%

Correlation

The correlation between KBAB and TCHI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г.

0.72

The correlation between KBAB and TCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KBAB и TCHI

Секторы
KBAB
TCHI

Потребительский циклический сектор

100.0%
15.8%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Коммуникационные услуги

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Энергетика

-

1.0%

Финансовые услуги

-

0.6%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

13.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

56.0%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KBAB
100.0%
TCHI
15.8%

Сырьевые материалы

KBAB

-

TCHI
0.3%

Коммуникационные услуги

KBAB

-

TCHI
10.0%

Потребительский защитный сектор

KBAB

-

TCHI
2.5%

Энергетика

KBAB

-

TCHI
1.0%

Финансовые услуги

KBAB

-

TCHI
0.6%

Здравоохранение

KBAB

-

TCHI

-

Промышленность

KBAB

-

TCHI
13.5%

Недвижимость

KBAB

-

TCHI

-

Технологии

KBAB

-

TCHI
56.0%

Коммунальные услуги

KBAB

-

TCHI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 2x Long BABA Daily ETF

iShares MSCI China Multisector Tech ETF

Часто сравнивают с KBAB:
KBAB с KBUFKBAB с KOIDKBAB с KPROKBAB с KEUAKBAB с KSPYKBAB с TSMXKBAB с BABX
Часто сравнивают с TCHI:
TCHI с CQQQTCHI с KWEBTCHI с MCHITCHI с KTECTCHI с MCTS.LTCHI с FXITCHI с CNYA

Доходность на риск

KBAB vs. TCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBAB
Ранг доходности на риск KBAB: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBAB: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBAB: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBAB: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBAB: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBAB: 77
Ранг коэф-та Мартина
TCHI
Ранг доходности на риск TCHI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBAB c TCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBABTCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.63

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
2.27

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.29

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

2.01

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

4.43

-4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBAB vs. TCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBAB на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа TCHI равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBAB и TCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBABTCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

1.63

-1.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

0.09

-0.47

Просадки

Сравнение просадок KBAB и TCHI

Максимальная просадка KBAB за все время составила -65.23%, что больше максимальной просадки TCHI в -43.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBAB и TCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBABTCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.23%

-43.96%

-21.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.23%

-20.73%

-44.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.11%

-2.99%

-60.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.47%

-21.48%

-15.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.68%

9.39%

+27.29%

Волатильность

Сравнение волатильности KBAB и TCHI

KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) имеет более высокую волатильность в 28.64% по сравнению с iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что KBAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBABTCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.64%

9.04%

+19.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.46%

17.76%

+39.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.67%

25.64%

+62.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.88%

34.87%

+56.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.88%

34.87%

+56.01%

Сравнение комиссий KBAB и TCHI

KBAB берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TCHI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBAB и TCHI

Дивидендная доходность KBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 91.44%, что больше доходности TCHI в 2.20%

ПозицияTTM2025202420232022
KBAB
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF		91.44%59.88%0.00%0.00%0.00%
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF		2.20%2.44%2.49%4.28%1.07%

Часто задаваемые вопросы

KBAB and TCHI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBAB has higher volatility (28.64%) compared to TCHI (9.04%). In terms of maximum drawdown, KBAB dropped -65.23% vs TCHI's -43.96%.

On 1-year performance, TCHI leads with 41.46% vs -12.41% for KBAB. On fees, TCHI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TCHI has been the lower-risk option at 9.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TCHI has performed better with a 41.46% return vs -12.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.00% for KBAB.

KBAB has the higher dividend yield at 91.44%, compared with 2.20% for TCHI.

KBAB is categorized as Leveraged Equities, while TCHI is Technology Equities. They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 1.00% for KBAB and 0.59% for TCHI.

TCHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBAB и TCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор