Сравнение KBAB с TCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI).
KBAB и TCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBAB - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 мар. 2025 г.. TCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности KBAB и TCHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBAB и TCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | -33.73% | -7.77% |
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | -7.87% | 13.03% |
Доходность по периодам
С начала года, KBAB показывает доходность -33.73%, что значительно ниже, чем у TCHI с доходностью -7.87%.
KBAB
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -26.37%
- С начала года
- -33.73%
- 6 месяцев
- -59.98%
- 1 год
- -34.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCHI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -17.85%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBAB и TCHI
KBAB берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TCHI в 0.59%.
Доходность на риск
KBAB vs. TCHI — Ранг доходности на риск
KBAB
TCHI
Сравнение KBAB c TCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBAB | TCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | 0.38 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | 0.71 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.10 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.50 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 1.17 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBAB | TCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 0.38 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | -0.03 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между KBAB и TCHI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBAB и TCHI
Дивидендная доходность KBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 90.37%, что больше доходности TCHI в 2.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | 90.37% | 59.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | 2.64% | 2.44% | 2.49% | 4.28% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок KBAB и TCHI
Максимальная просадка KBAB за все время составила -63.69%, что больше максимальной просадки TCHI в -43.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBAB и TCHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBAB | TCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.69% | -43.96% | -19.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.69% | -20.73% | -42.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.68% | -19.40% | -43.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.99% | -21.96% | -12.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.97% | 8.94% | +23.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBAB и TCHI
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) имеет более высокую волатильность в 23.60% по сравнению с iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что KBAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBAB | TCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.60% | 7.21% | +16.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.23% | 18.00% | +41.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.62% | 28.73% | +63.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.83% | 35.10% | +56.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.83% | 35.10% | +56.73% |