PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KAT с USCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KAT и USCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Scharf ETF (KAT) и United States Commodity Index Fund (USCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KAT показывает доходность 5.56%, что значительно ниже, чем у USCI с доходностью 27.54%.


KAT

1 день
0.35%
1 месяц
4.35%
6 месяцев
3.91%
С начала года
5.56%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

USCI

1 день
0.54%
1 месяц
4.28%
6 месяцев
19.98%
С начала года
27.54%
1 год
35.13%
3 года*
19.29%
5 лет*
19.82%
10 лет*
8.89%
Всё время*
4.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$548.42K$612.02K$692.64K
$1.34M$1.23M$1.80M

Сравнение доходности по годам KAT и USCI


2026 (YTD)2025
KAT
Scharf ETF
5.56%0.85%
USCI
United States Commodity Index Fund
27.54%1.68%

Correlation

The correlation between KAT and USCI is -0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Scharf ETF

United States Commodity Index Fund

Доходность на риск

KAT vs. USCI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

KAT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


USCI
Ранг доходности на риск USCI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCI: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KAT c USCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf ETF (KAT) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KATUSCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.02

KAT vs. USCI - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KAT и USCI

Максимальная просадка KAT за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки USCI в -66.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAT и USCI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KATUSCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.25%

-66.41%

+57.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-3.83%

+3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-29.25%

+25.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности KAT и USCI


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KATUSCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.48%

17.18%

-6.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.48%

18.45%

-7.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.48%

15.93%

-5.45%

Сравнение комиссий KAT и USCI

KAT берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USCI в 1.03%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KAT и USCI

Дивидендная доходность KAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как USCI не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM
KAT
Scharf ETF
0.08%
USCI
United States Commodity Index Fund
0.00%

Часто задаваемые вопросы


KAT and USCI have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KAT is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KAT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.

KAT has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for USCI.

KAT is categorized as Large Cap Blend Equities, while USCI is Commodities. They also come from different issuers: Scharf Investments and USCF. Their fees differ too: 0.75% for KAT and 1.03% for USCI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KAT и USCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор