Сравнение KAT с USCI
KAT (Scharf ETF) and USCI (United States Commodity Index Fund) are both exchange-traded funds - KAT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Scharf Investments, while USCI is a Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return. KAT is actively managed, while USCI is passively managed. Their -0.04 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. KAT charges 0.75%/yr vs 1.03%/yr for USCI.
Доходность
Сравнение доходности KAT и USCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KAT показывает доходность 5.56%, что значительно ниже, чем у USCI с доходностью 27.54%.
KAT
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 4.35%
- 6 месяцев
- 3.91%
- С начала года
- 5.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
USCI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 4.28%
- 6 месяцев
- 19.98%
- С начала года
- 27.54%
- 1 год
- 35.13%
- 3 года*
- 19.29%
- 5 лет*
- 19.82%
- 10 лет*
- 8.89%
- Всё время*
- 4.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
KAT Scharf ETF | $548.42K | $612.02K | $692.64K |
| $1.34M | $1.23M | $1.80M |
Сравнение доходности по годам KAT и USCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KAT Scharf ETF | 5.56% | 0.85% |
USCI United States Commodity Index Fund | 27.54% | 1.68% |
Correlation
The correlation between KAT and USCI is -0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KAT vs. USCI — Ранг доходности на риск
KAT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USCI
Сравнение KAT c USCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf ETF (KAT) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KAT | USCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KAT и USCI
Максимальная просадка KAT за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки USCI в -66.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAT и USCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KAT | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -66.41% | +57.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -3.83% | +3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -29.25% | +25.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KAT и USCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KAT | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.48% | 17.18% | -6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.48% | 18.45% | -7.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.48% | 15.93% | -5.45% |
Сравнение комиссий KAT и USCI
KAT берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USCI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAT и USCI
Дивидендная доходность KAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как USCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
KAT Scharf ETF | 0.08% |
USCI United States Commodity Index Fund | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KAT and USCI have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KAT is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KAT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.
KAT has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for USCI.
KAT is categorized as Large Cap Blend Equities, while USCI is Commodities. They also come from different issuers: Scharf Investments and USCF. Their fees differ too: 0.75% for KAT and 1.03% for USCI.
Подберите оптимальное распределение для KAT и USCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор