Сравнение KAT с USPX
KAT (Scharf ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. KAT is actively managed, while USPX is passively managed. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KAT charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for USPX.
Доходность
Сравнение доходности KAT и USPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KAT показывает доходность 5.56%, что значительно ниже, чем у USPX с доходностью 13.18%.
KAT
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 4.35%
- 6 месяцев
- 3.91%
- С начала года
- 5.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
USPX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 2.56%
- 6 месяцев
- 12.79%
- С начала года
- 13.18%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 21.40%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 12.51%
- Всё время*
- 12.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
KAT Scharf ETF | $548.42K | $612.02K | $692.64K |
| $3.81M | $3.21M | $3.89M |
Сравнение доходности по годам KAT и USPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KAT Scharf ETF | 5.56% | 0.85% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 13.18% | 6.21% |
Correlation
The correlation between KAT and USPX is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение распределения секторов KAT и USPX
Секторы
KAT
USPX
Финансовые услуги
Здравоохранение
Промышленность
Технологии
Коммуникационные услуги
Энергетика
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
KAT
USPX
Здравоохранение
KAT
USPX
Промышленность
KAT
USPX
Технологии
KAT
USPX
Коммуникационные услуги
KAT
USPX
Энергетика
KAT
USPX
Потребительский циклический сектор
KAT
USPX
Сырьевые материалы
KAT
USPX
Потребительский защитный сектор
KAT
USPX
Недвижимость
KAT
-
USPX
Коммунальные услуги
KAT
-
USPX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KAT vs. USPX — Ранг доходности на риск
KAT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USPX
Сравнение KAT c USPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf ETF (KAT) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KAT | USPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KAT и USPX
Максимальная просадка KAT за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAT и USPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KAT | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -31.21% | +21.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.18% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -4.40% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KAT и USPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KAT | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.48% | 13.03% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.48% | 16.33% | -5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.48% | 15.99% | -5.51% |
Сравнение комиссий KAT и USPX
KAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAT и USPX
Дивидендная доходность KAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности USPX в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAT Scharf ETF | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.06% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% |
Часто задаваемые вопросы
KAT and USPX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for KAT.
USPX has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.08% for KAT.
They also come from different issuers: Scharf Investments and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.75% for KAT and 0.03% for USPX.
Подберите оптимальное распределение для KAT и USPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор