PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAT с USPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KAT с USPX

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

KAT (Scharf ETF) и USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) — оба фонда категории Large Cap Blend Equities. KAT управляется активно, а USPX пассивно. Корреляция 0.66 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. KAT взимает 0.75% в год против 0.03% у USPX.

Доходность

Сравнение доходности KAT и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Scharf ETF (KAT) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, KAT показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у USPX с доходностью 2.62%.

KAT

1 день
0.45%
1 месяц
1.52%
С начала года
1.88%
6 месяцев
0.16%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USPX

1 день
0.86%
1 месяц
4.87%
С начала года
2.62%
6 месяцев
5.46%
1 год
31.38%
3 года*
20.98%
5 лет*
11.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KAT и USPX

2026 (YTD)2025
KAT
Scharf ETF		1.88%1.02%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		2.62%6.52%

Корреляция

Корреляция между KAT и USPX составляет 0.66 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г.

0.66

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Scharf ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с KAT:
KAT с SCHBKAT с UJUNKAT с CVSEKAT с BLCRKAT с TEXNKAT с GKATKAT с SPTM
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с VUAG.LUSPX с BDGSUSPX с SPTMUSPX с BBUS

Доходность на риск

KAT vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAT
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAT c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf ETF (KAT) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KAT vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KATUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.36

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.76

-0.34

Просадки

Сравнение просадок KAT и USPX

Максимальная просадка KAT за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAT и USPX.

Загрузка...

Показатели просадок

KATUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.25%

-31.21%

+21.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

0.00%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-4.50%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.05%

—

Волатильность

Сравнение волатильности KAT и USPX

Загрузка...

Волатильность по периодам

KATUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.60%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.66%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

13.41%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.09%

16.18%

-5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.09%

15.98%

-4.89%

Сравнение комиссий KAT и USPX

KAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAT и USPX

Дивидендная доходность KAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности USPX в 1.12%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
KAT
Scharf ETF		0.39%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.12%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%