PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAT с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KAT с BLCR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KAT (Scharf ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KAT charges 0.75%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.

Доходность

Сравнение доходности KAT и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Scharf ETF (KAT) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KAT показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 19.56%.

KAT

1 день
-0.74%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.37%
6 месяцев
2.21%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
-0.33%
1 месяц
6.16%
С начала года
19.56%
6 месяцев
21.53%
1 год
47.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KAT и BLCR

2026 (YTD)2025
KAT
Scharf ETF		0.37%0.98%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		19.56%11.78%

Correlation

The correlation between KAT and BLCR is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г.

0.53

Сравнение распределения секторов KAT и BLCR

Секторы
KAT
BLCR

Финансовые услуги

26.2%
12.1%

Здравоохранение

22.9%
7.6%

Промышленность

14.4%
13.5%

Технологии

12.5%
35.7%

Коммуникационные услуги

6.3%
11.0%

Энергетика

6.2%
2.2%

Потребительский циклический сектор

5.1%
10.9%

Сырьевые материалы

4.2%
2.2%

Потребительский защитный сектор

2.1%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.6%

Финансовые услуги

KAT
26.2%
BLCR
12.1%

Здравоохранение

KAT
22.9%
BLCR
7.6%

Промышленность

KAT
14.4%
BLCR
13.5%

Технологии

KAT
12.5%
BLCR
35.7%

Коммуникационные услуги

KAT
6.3%
BLCR
11.0%

Энергетика

KAT
6.2%
BLCR
2.2%

Потребительский циклический сектор

KAT
5.1%
BLCR
10.9%

Сырьевые материалы

KAT
4.2%
BLCR
2.2%

Потребительский защитный сектор

KAT
2.1%
BLCR

-

Недвижимость

KAT

-

BLCR

-

Коммунальные услуги

KAT

-

BLCR
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Scharf ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с KAT:
KAT с UJUNKAT с TEXNKAT с CVSEKAT с SCHBKAT с GKATKAT с USPXKAT с FJUN
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с VOOBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX

Доходность на риск

KAT vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAT
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAT c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf ETF (KAT) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KAT vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KATBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

1.90

-1.73

Просадки

Сравнение просадок KAT и BLCR

Максимальная просадка KAT за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAT и BLCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KATBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.25%

-21.29%

+12.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-0.37%

-4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-2.19%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.16%

—

Волатильность

Сравнение волатильности KAT и BLCR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KATBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.45%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.24%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.48%

15.54%

-5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.48%

17.47%

-6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.48%

17.47%

-6.99%

Сравнение комиссий KAT и BLCR

KAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAT и BLCR

KAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

ПозицияTTM202520242023
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.23%0.33%0.75%0.13%
KAT
Scharf ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KAT and BLCR have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BLCR is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BLCR is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.75% for KAT.

BLCR has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.00% for KAT.

They also come from different issuers: Scharf Investments and BlackRock. Their fees differ too: 0.75% for KAT and 0.36% for BLCR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KAT и BLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор