Сравнение KAT с BLCR
KAT (Scharf ETF) и BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) — оба фонда категории Large Cap Blend Equities. Оба фонда управляются активно. Корреляция 0.58 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. KAT взимает 0.75% в год против 0.36% у BLCR.
Доходность
Сравнение доходности KAT и BLCR
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, KAT показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 7.26%.
KAT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLCR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 7.26%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 14.85%
- 1 год
- 56.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KAT и BLCR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KAT Scharf ETF | 1.88% | 1.02% |
BLCR Blackrock Large Cap Core ETF | 7.26% | 11.78% |
Корреляция
Корреляция между KAT и BLCR составляет 0.58 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KAT vs. BLCR — Ранг доходности на риск
KAT
BLCR
Сравнение KAT c BLCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf ETF (KAT) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KAT | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.67 | -1.25 |
Просадки
Сравнение просадок KAT и BLCR
Максимальная просадка KAT за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAT и BLCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| KAT | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -21.29% | +12.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.54% | 0.00% | -3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -2.28% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KAT и BLCR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KAT | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.09% | 16.73% | -5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.09% | 17.62% | -6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.09% | 17.62% | -6.53% |
Сравнение комиссий KAT и BLCR
KAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAT и BLCR
Дивидендная доходность KAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности BLCR в 0.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KAT Scharf ETF | 0.39% | 0.04% | 0.00% | 0.00% |
BLCR Blackrock Large Cap Core ETF | 0.25% | 0.33% | 0.75% | 0.13% |