Scharf ETF (KAT)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Scharf ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

На основе ежедневных данных с 25 авг. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.09%.

Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.2%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении KAT закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 5 янв. 2026 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший день был 29 окт. 2025 г. с доходностью -2.7%.

Scharf ETF: годовая альфа составляет -3.15%, бета — 0.58, а R² — 0.43 относительно S&P 500 Index с 26.08.2025.

• Этот ETF участвовал в 46.95% снижения S&P 500 Index, но только в 18.50% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.58 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.43 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.43 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого ETF — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия KAT составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Scharf ETF (KAT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Scharf ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Scharf ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Scharf ETF показал максимальную просадку в 9.25%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Scharf ETF составляет 7.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.