- Эмитент
- Scharf Investments
- Дата выпуска
- 25 авг. 2025 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $759M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KAT
Scharf ETF (KAT) снизился на 2.1% с начала года. Текущая цена акции KAT — $54.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Scharf ETF
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность KAT по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 авг. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.06%.
Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.6%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении KAT закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 5 янв. 2026 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший день был 29 окт. 2025 г. с доходностью -2.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.17% | 4.21% | -7.57% | 3.61% | 0.53% | -3.56% | -2.12% | ||||||
| 2025 | 0.06% | 3.12% | -3.47% | 0.60% | 0.64% | 0.85% |
Метрики бенчмарка
Scharf ETF has an annualized alpha of -9.25%, beta of 0.53, and R2 of 0.42 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 25, 2025.
- This ETF participated in 74.58% of S&P 500 Index downside but only 20.40% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.53 may look defensive, but with R2 of 0.42 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.42 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -9.25%
- Бета
- 0.53
- R²
- 0.42
- Участие в росте
- 20.40%
- Участие в снижении
- 74.58%
Комиссия
Комиссия KAT составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Scharf ETF (KAT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KAT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.15 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Scharf ETF показал максимальную просадку в 9.25%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Scharf ETF составляет 7.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2026 года2026 | -9.25%март 2026 г. | 24d | — | 3mo 24dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -7.55%нояб. 2025 г. | 1mo 14d | 3mo 6d | 4mo 20dокт. 2025 г. - февр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.54%сент. 2025 г. | 0s | 10d | 10dсент. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.08%сент. 2025 г. | 2d | 5d | 7dсент. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.84%сент. 2025 г. | 5d | 7d | 12dавг. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Показатели просадок
| KAT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -56.78% | +47.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -3.31% | -4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -10.71% | +7.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.05% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KAT
Добавьте Scharf ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KAT