Сравнение KAT с FJUN
KAT (Scharf ETF) and FJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - KAT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Scharf Investments, while FJUN is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June. KAT is actively managed, while FJUN is passively managed. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KAT charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for FJUN.
Доходность
Сравнение доходности KAT и FJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KAT показывает доходность 5.56%, что значительно ниже, чем у FJUN с доходностью 7.29%.
KAT
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 4.35%
- 6 месяцев
- 3.91%
- С начала года
- 5.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
FJUN
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- 6.75%
- С начала года
- 7.29%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.31M | $1.83M | $4.54M | |
KAT Scharf ETF | $548.42K | $612.02K | $692.64K |
Сравнение доходности по годам KAT и FJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KAT Scharf ETF | 5.56% | 0.85% |
FJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | 7.29% | 3.61% |
Correlation
The correlation between KAT and FJUN is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение распределения секторов KAT и FJUN
Секторы
KAT
FJUN
Финансовые услуги
Здравоохранение
Промышленность
Технологии
Коммуникационные услуги
Энергетика
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
KAT
FJUN
Здравоохранение
KAT
FJUN
Промышленность
KAT
FJUN
Технологии
KAT
FJUN
Коммуникационные услуги
KAT
FJUN
Энергетика
KAT
FJUN
Потребительский циклический сектор
KAT
FJUN
Сырьевые материалы
KAT
FJUN
Потребительский защитный сектор
KAT
FJUN
Недвижимость
KAT
-
FJUN
Коммунальные услуги
KAT
-
FJUN
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KAT vs. FJUN — Ранг доходности на риск
KAT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FJUN
Сравнение KAT c FJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf ETF (KAT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KAT | FJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KAT и FJUN
Максимальная просадка KAT за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки FJUN в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAT и FJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KAT | FJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -13.26% | +4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | 0.00% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -1.64% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KAT и FJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KAT | FJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.48% | 6.12% | +4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.48% | 10.59% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.48% | 10.22% | +0.26% |
Сравнение комиссий KAT и FJUN
KAT берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FJUN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAT и FJUN
Дивидендная доходность KAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как FJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
FJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | 0.00% |
KAT Scharf ETF | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
KAT and FJUN have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KAT is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KAT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for FJUN.
KAT has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for FJUN.
KAT is categorized as Large Cap Blend Equities, while FJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: Scharf Investments and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for KAT and 0.85% for FJUN.
Подберите оптимальное распределение для KAT и FJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор