PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KAT с FJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KAT и FJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Scharf ETF (KAT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KAT показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у FJUN с доходностью 4.64%.


KAT

1 день
-0.74%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.37%
6 месяцев
2.21%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FJUN

1 день
-0.18%
1 месяц
1.03%
С начала года
4.64%
6 месяцев
5.30%
1 год
13.82%
3 года*
14.38%
5 лет*
11.05%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KAT и FJUN


2026 (YTD)2025
KAT
Scharf ETF
0.37%0.98%
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June
4.64%3.76%

Correlation

The correlation between KAT and FJUN is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г.

0.64

Сравнение распределения секторов KAT и FJUN


Секторы
KAT
FJUN

Финансовые услуги

26.2%
11.9%

Здравоохранение

22.9%
8.4%

Промышленность

14.4%
8.1%

Технологии

12.5%
36.2%

Коммуникационные услуги

6.3%
10.9%

Энергетика

6.2%
3.5%

Потребительский циклический сектор

5.1%
10.1%

Сырьевые материалы

4.2%
1.8%

Потребительский защитный сектор

2.1%
4.9%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

KAT
26.2%
FJUN
11.9%

Здравоохранение

KAT
22.9%
FJUN
8.4%

Промышленность

KAT
14.4%
FJUN
8.1%

Технологии

KAT
12.5%
FJUN
36.2%

Коммуникационные услуги

KAT
6.3%
FJUN
10.9%

Энергетика

KAT
6.2%
FJUN
3.5%

Потребительский циклический сектор

KAT
5.1%
FJUN
10.1%

Сырьевые материалы

KAT
4.2%
FJUN
1.8%

Потребительский защитный сектор

KAT
2.1%
FJUN
4.9%

Недвижимость

KAT

-

FJUN
1.9%

Коммунальные услуги

KAT

-

FJUN
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Scharf ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June

Доходность на риск

KAT vs. FJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KAT

FJUN
Ранг доходности на риск FJUN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUN: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUN: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUN: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAT c FJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf ETF (KAT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KAT vs. FJUN - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KATFJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

1.17

-1.00

Просадки

Сравнение просадок KAT и FJUN

Максимальная просадка KAT за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки FJUN в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAT и FJUN.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KATFJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.25%

-13.26%

+4.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-0.18%

-4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-1.67%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности KAT и FJUN


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KATFJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.48%

6.11%

+4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.48%

10.55%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.48%

10.27%

+0.21%

Сравнение комиссий KAT и FJUN

KAT берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FJUN в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KAT и FJUN

Ни KAT, ни FJUN не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


KAT and FJUN have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KAT is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KAT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for FJUN.

KAT and FJUN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Scharf Investments and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for KAT and 0.85% for FJUN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KAT и FJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор