Сравнение KAT с TEXN
KAT (Scharf ETF) и TEXN (iShares Texas Equity ETF) — оба фонда категории Large Cap Blend Equities. KAT управляется активно, а TEXN пассивно. Корреляция 0.51 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. KAT взимает 0.75% в год против 0.20% у TEXN.
Доходность
Сравнение доходности KAT и TEXN
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, KAT показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 13.09%.
KAT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEXN
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 13.09%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KAT и TEXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KAT Scharf ETF | 1.88% | 1.02% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 13.09% | 3.73% |
Корреляция
Корреляция между KAT и TEXN составляет 0.51 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение KAT c TEXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf ETF (KAT) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KAT | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.95 | -1.54 |
Просадки
Сравнение просадок KAT и TEXN
Максимальная просадка KAT за все время составила -9.25%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAT и TEXN.
Загрузка...
Показатели просадок
| KAT | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -6.34% | -2.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.54% | -0.16% | -3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -1.26% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности KAT и TEXN
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KAT | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.09% | 14.58% | -3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.09% | 14.58% | -3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.09% | 14.58% | -3.49% |
Сравнение комиссий KAT и TEXN
KAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAT и TEXN
Дивидендная доходность KAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности TEXN в 1.13%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
KAT Scharf ETF | 0.39% | 0.04% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.13% | 0.86% |