PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAT с UJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KAT с UJUN

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

KAT (Scharf ETF) и UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) — оба фонда категории Large Cap Blend Equities. KAT управляется активно, а UJUN пассивно. Корреляция 0.64 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. KAT взимает 0.75% в год против 0.79% у UJUN.

Доходность

Сравнение доходности KAT и UJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Scharf ETF (KAT) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, KAT показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у UJUN с доходностью 2.23%.

KAT

1 день
0.45%
1 месяц
1.52%
С начала года
1.88%
6 месяцев
0.16%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UJUN

1 день
0.12%
1 месяц
1.97%
С начала года
2.23%
6 месяцев
4.29%
1 год
19.13%
3 года*
11.41%
5 лет*
6.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KAT и UJUN

2026 (YTD)2025
KAT
Scharf ETF		1.88%1.02%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		2.23%3.13%

Корреляция

Корреляция между KAT и UJUN составляет 0.64 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г.

0.64

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Scharf ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Часто сравнивают с KAT:
KAT с SCHBKAT с CVSEKAT с BLCRKAT с TEXNKAT с USPXKAT с GKATKAT с SPTM
Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с PSMDUJUN с UNOVUJUN с BLCRUJUN с RDVYUJUN с SPXMUJUN с AVIEUJUN с BALT

Доходность на риск

KAT vs. UJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAT
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAT c UJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf ETF (KAT) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KAT vs. UJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KATUJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.78

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.76

-0.35

Просадки

Сравнение просадок KAT и UJUN

Максимальная просадка KAT за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAT и UJUN.

Загрузка...

Показатели просадок

KATUJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.25%

-13.73%

+4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

0.00%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-2.11%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.61%

—

Волатильность

Сравнение волатильности KAT и UJUN

Загрузка...

Волатильность по периодам

KATUJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.65%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.50%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

6.95%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.09%

8.32%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.09%

8.85%

+2.24%

Сравнение комиссий KAT и UJUN

KAT берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UJUN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAT и UJUN

Дивидендная доходность KAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как UJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
KAT
Scharf ETF		0.39%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%