Сравнение KAT с GKAT
KAT (Scharf ETF) и GKAT (Scharf Global Opportunity ETF) — оба биржевые фонды: KAT — это Large Cap Blend Equities, активно управляемый Scharf Investments, а GKAT — Global Equities под управлением Scharf Investments. Корреляция 0.92 указывает на значительное пересечение по экспозиции. KAT взимает 0.75% в год против 0.59% у GKAT.
Доходность
Сравнение доходности KAT и GKAT
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, KAT показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у GKAT с доходностью 4.38%.
KAT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GKAT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 4.38%
- 6 месяцев
- 6.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KAT и GKAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KAT Scharf ETF | 1.88% | 1.02% |
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 4.38% | 6.04% |
Корреляция
Корреляция между KAT и GKAT составляет 0.92 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение KAT c GKAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf ETF (KAT) и Scharf Global Opportunity ETF (GKAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KAT | GKAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.42 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок KAT и GKAT
Максимальная просадка KAT за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки GKAT в -10.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAT и GKAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| KAT | GKAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -10.41% | +1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.54% | -3.84% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -2.10% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности KAT и GKAT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KAT | GKAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.09% | 12.27% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.09% | 12.27% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.09% | 12.27% | -1.18% |
Сравнение комиссий KAT и GKAT
KAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GKAT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAT и GKAT
Дивидендная доходность KAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности GKAT в 0.47%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
KAT Scharf ETF | 0.39% | 0.04% |
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 0.47% | 0.24% |