PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAT с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KAT с SPTM

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

KAT (Scharf ETF) и SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) — оба фонда категории Large Cap Blend Equities. KAT управляется активно, а SPTM пассивно. Корреляция 0.68 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. KAT взимает 0.75% в год против 0.03% у SPTM.

Доходность

Сравнение доходности KAT и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Scharf ETF (KAT) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, KAT показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью 3.30%.

KAT

1 день
0.45%
1 месяц
1.52%
С начала года
1.88%
6 месяцев
0.16%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPTM

1 день
0.68%
1 месяц
4.98%
С начала года
3.30%
6 месяцев
6.17%
1 год
31.73%
3 года*
20.33%
5 лет*
12.02%
10 лет*
14.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KAT и SPTM

2026 (YTD)2025
KAT
Scharf ETF		1.88%1.02%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		3.30%6.46%

Корреляция

Корреляция между KAT и SPTM составляет 0.68 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г.

0.68

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Scharf ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с KAT:
KAT с SCHBKAT с UJUNKAT с CVSEKAT с BLCRKAT с TEXNKAT с USPXKAT с GKAT
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD

Доходность на риск

KAT vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAT
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAT c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf ETF (KAT) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KAT vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KATSPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.41

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.44

-0.03

Просадки

Сравнение просадок KAT и SPTM

Максимальная просадка KAT за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAT и SPTM.

Загрузка...

Показатели просадок

KATSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.25%

-54.80%

+45.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.68%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

0.00%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-9.09%

+6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.91%

—

Волатильность

Сравнение волатильности KAT и SPTM

Загрузка...

Волатильность по периодам

KATSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.53%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.46%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

13.28%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.09%

16.91%

-5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.09%

18.04%

-6.95%

Сравнение комиссий KAT и SPTM

KAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAT и SPTM

Дивидендная доходность KAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности SPTM в 1.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KAT
Scharf ETF		0.39%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.12%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%