Сравнение KAT с SPTM
KAT (Scharf ETF) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. KAT is actively managed, while SPTM is passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KAT charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.
Доходность
Сравнение доходности KAT и SPTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KAT показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью 11.10%.
KAT
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTM
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 4.87%
- С начала года
- 11.10%
- 6 месяцев
- 11.13%
- 1 год
- 27.84%
- 3 года*
- 21.90%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 15.21%
Сравнение доходности по годам KAT и SPTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KAT Scharf ETF | 0.37% | 0.98% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 11.10% | 6.46% |
Correlation
The correlation between KAT and SPTM is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение распределения секторов KAT и SPTM
Секторы
KAT
SPTM
Финансовые услуги
Здравоохранение
Промышленность
Технологии
Коммуникационные услуги
Энергетика
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
KAT
SPTM
Здравоохранение
KAT
SPTM
Промышленность
KAT
SPTM
Технологии
KAT
SPTM
Коммуникационные услуги
KAT
SPTM
Энергетика
KAT
SPTM
Потребительский циклический сектор
KAT
SPTM
Сырьевые материалы
KAT
SPTM
Потребительский защитный сектор
KAT
SPTM
Недвижимость
KAT
-
SPTM
Коммунальные услуги
KAT
-
SPTM
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KAT vs. SPTM — Ранг доходности на риск
KAT
SPTM
Сравнение KAT c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf ETF (KAT) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KAT | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.36 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.46 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок KAT и SPTM
Максимальная просадка KAT за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAT и SPTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KAT | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -54.80% | +45.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -0.67% | -4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -9.05% | +5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KAT и SPTM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KAT | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.48% | 11.88% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.48% | 16.87% | -6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.48% | 18.03% | -7.55% |
Сравнение комиссий KAT и SPTM
KAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAT и SPTM
KAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAT Scharf ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.04% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% |
Часто задаваемые вопросы
KAT and SPTM have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for KAT.
SPTM has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.00% for KAT.
They also come from different issuers: Scharf Investments and State Street. Their fees differ too: 0.75% for KAT and 0.03% for SPTM.
Подберите оптимальное распределение для KAT и SPTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор