PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KARS с PRN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KARS с PRN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN).

KARS и PRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KARS - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Bloomberg Electric Vehicles Index. Фонд был запущен 18 янв. 2018 г.. PRN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Industrials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KARS и PRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KARS и PRN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		5.44%46.04%-17.88%-7.85%-39.20%24.11%71.17%34.66%-28.33%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		14.75%13.74%30.35%37.96%-25.09%25.21%36.39%34.52%-20.91%

Доходность по периодам

С начала года, KARS показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у PRN с доходностью 14.75%.

KARS

1 день
-0.31%
1 месяц
-2.63%
С начала года
5.44%
6 месяцев
4.53%
1 год
53.05%
3 года*
2.24%
5 лет*
-3.91%
10 лет*
—

PRN

1 день
2.98%
1 месяц
-4.43%
С начала года
14.75%
6 месяцев
15.16%
1 год
44.15%
3 года*
28.70%
5 лет*
14.66%
10 лет*
16.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF

Invesco DWA Industrials Momentum ETF

Часто сравнивают с KARS:
KARS с DRIVKARS с IDRVKARS с HAILKARS с KGRNKARS с WULFKARS с MOTOKARS с KWEB
Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с RWKPRN с PPAPRN с TRFKPRN с FIDUPRN с IMCG

Сравнение комиссий KARS и PRN

KARS берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии PRN в 0.60%.

KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF

Доходность на риск

KARS vs. PRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KARS
Ранг доходности на риск KARS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KARS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KARS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KARS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KARS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KARS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KARS c PRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KARSPRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.52

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.04

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

3.23

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.69

10.12

+2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KARS vs. PRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KARS на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRN равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KARS и PRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KARSPRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.52

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.60

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.48

-0.32

Корреляция

Корреляция между KARS и PRN составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KARS и PRN

Дивидендная доходность KARS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что больше доходности PRN в 0.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		0.17%0.18%0.78%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.38%0.00%0.00%0.00%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		0.14%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%

Просадки

Сравнение просадок KARS и PRN

Максимальная просадка KARS за все время составила -64.85%, что больше максимальной просадки PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARS и PRN.

Загрузка...

Показатели просадок

KARSPRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.85%

-59.88%

-4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.74%

-14.15%

-3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.85%

-34.84%

-30.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.73%

-6.48%

-29.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.31%

-10.92%

-17.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

4.52%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности KARS и PRN

Текущая волатильность для KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) составляет 9.01%, в то время как у Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) волатильность равна 11.92%. Это указывает на то, что KARS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KARSPRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

11.92%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.50%

23.19%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.52%

29.18%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.61%

24.63%

+4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.32%

23.79%

+5.53%