PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KARS с PRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KARS с PRN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KARS (KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF) and PRN (Invesco DWA Industrials Momentum ETF) are both exchange-traded funds - KARS is a Industrials Equities fund tracking the Bloomberg Electric Vehicles Index, while PRN is a Momentum fund tracking the DWA Industrials Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KARS returned -6.50%/yr vs 18.47%/yr for PRN. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KARS charges 0.72%/yr vs 0.60%/yr for PRN.

Доходность

Сравнение доходности KARS и PRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KARS показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у PRN с доходностью 26.51%.

KARS

1 день
-2.28%
1 месяц
-13.36%
6 месяцев
-8.53%
С начала года
-3.18%
1 год
28.24%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-6.50%
10 лет*
—

PRN

1 день
-3.09%
1 месяц
-11.05%
6 месяцев
12.79%
С начала года
26.51%
1 год
38.38%
3 года*
27.46%
5 лет*
18.47%
10 лет*
16.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KARS и PRN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		-3.18%46.04%-17.88%-7.85%-39.20%24.11%71.17%34.66%-28.04%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		26.51%13.74%30.35%37.96%-25.09%25.21%36.39%34.52%-20.18%

Correlation

The correlation between KARS and PRN is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г.

0.59

The correlation between KARS and PRN shifts across timeframes, from 0.43 (3 years) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KARS и PRN

Секторы
KARS
PRN

Потребительский циклический сектор

33.5%
1.5%

Сырьевые материалы

25.4%
1.8%

Промышленность

22.1%
65.7%

Технологии

19.0%
22.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.6%

Финансовые услуги

-

1.2%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KARS
33.5%
PRN
1.5%

Сырьевые материалы

KARS
25.4%
PRN
1.8%

Промышленность

KARS
22.1%
PRN
65.7%

Технологии

KARS
19.0%
PRN
22.7%

Коммуникационные услуги

KARS

-

PRN

-

Потребительский защитный сектор

KARS

-

PRN

-

Энергетика

KARS

-

PRN
1.6%

Финансовые услуги

KARS

-

PRN
1.2%

Здравоохранение

KARS

-

PRN

-

Недвижимость

KARS

-

PRN
2.0%

Коммунальные услуги

KARS

-

PRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF

Invesco DWA Industrials Momentum ETF

Часто сравнивают с KARS:
KARS с DRIVKARS с IDRVKARS с HAILKARS с KGRNKARS с KWEBKARS с WULFKARS с MOTO
Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с PPAPRN с RWKPRN с FIDUPRN с TRFKPRN с IMCG

Доходность на риск

KARS vs. PRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KARS
Ранг доходности на риск KARS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KARS: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KARS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KARS: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KARS: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KARS: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KARS c PRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KARSPRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.20

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
1.68

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

2.42

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

7.64

-3.35

KARS vs. PRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KARS на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRN равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KARS и PRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KARS и PRN

Максимальная просадка KARS за все время составила -64.85%, что больше максимальной просадки PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARS и PRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KARSPRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.85%

-59.88%

-4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.20%

-15.91%

-6.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.79%

-30.78%

-17.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.85%

-34.84%

-30.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.98%

-15.91%

-25.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.41%

-10.81%

-17.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.60%

5.04%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности KARS и PRN

Текущая волатильность для KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) составляет 8.21%, в то время как у Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что KARS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KARSPRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

12.40%

-4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.84%

26.15%

-4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.24%

32.27%

-4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.13%

25.85%

+4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.40%

24.60%

+4.80%

Сравнение комиссий KARS и PRN

KARS берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии PRN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KARS и PRN

Дивидендная доходность KARS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что больше доходности PRN в 0.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		0.19%0.18%0.78%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.38%0.00%0.00%0.00%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		0.10%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%

Часто задаваемые вопросы

KARS and PRN have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRN has higher volatility (12.40%) compared to KARS (8.21%). In terms of maximum drawdown, KARS dropped -64.85% vs PRN's -59.88%.

On 5-year performance, PRN leads with 18.47% vs -6.50% for KARS. On fees, PRN is cheaper at 0.60% per year. On volatility, KARS has been the lower-risk option at 8.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PRN has performed better with a 18.47% return vs -6.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PRN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.72% for KARS.

KARS has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.10% for PRN.

KARS is categorized as Industrials Equities, while PRN is Momentum. KARS tracks Bloomberg Electric Vehicles Index, while PRN tracks DWA Industrials Technical Leaders Index. They also come from different issuers: KraneShares and Invesco. Their fees differ too: 0.72% for KARS and 0.60% for PRN.

PRN currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KARS и PRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор