PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KARS с KSPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KARS с KSPY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KARS (KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF) and KSPY (Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF) are both exchange-traded funds - KARS is a Industrials Equities fund tracking the Bloomberg Electric Vehicles Index, while KSPY is a Equity Hedged fund tracking the Hedgeye Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, KARS returned 28.24% vs 17.22% for KSPY. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. KARS charges 0.72%/yr vs 0.78%/yr for KSPY.

Доходность

Сравнение доходности KARS и KSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KARS показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у KSPY с доходностью 7.47%.

KARS

1 день
-2.28%
1 месяц
-13.36%
6 месяцев
-8.53%
С начала года
-3.18%
1 год
28.24%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-6.50%
10 лет*
—

KSPY

1 день
-0.32%
1 месяц
0.90%
6 месяцев
6.12%
С начала года
7.47%
1 год
17.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KARS и KSPY

2026 (YTD)20252024
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		-3.18%46.04%2.45%
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		7.47%13.89%3.51%

Correlation

The correlation between KARS and KSPY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2024 г.

0.46

The correlation between KARS and KSPY has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KARS и KSPY

Секторы
KARS
KSPY

Потребительский циклический сектор

33.5%
10.0%

Сырьевые материалы

25.4%
1.7%

Промышленность

22.1%
7.9%

Технологии

19.0%
38.4%

Коммуникационные услуги

-

10.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Энергетика

-

3.2%

Финансовые услуги

-

11.0%

Здравоохранение

-

8.4%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Потребительский циклический сектор

KARS
33.5%
KSPY
10.0%

Сырьевые материалы

KARS
25.4%
KSPY
1.7%

Промышленность

KARS
22.1%
KSPY
7.9%

Технологии

KARS
19.0%
KSPY
38.4%

Коммуникационные услуги

KARS

-

KSPY
10.8%

Потребительский защитный сектор

KARS

-

KSPY
4.6%

Энергетика

KARS

-

KSPY
3.2%

Финансовые услуги

KARS

-

KSPY
11.0%

Здравоохранение

KARS

-

KSPY
8.4%

Недвижимость

KARS

-

KSPY
1.8%

Коммунальные услуги

KARS

-

KSPY
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF

Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF

Часто сравнивают с KARS:
KARS с DRIVKARS с IDRVKARS с HAILKARS с KGRNKARS с KWEBKARS с WULFKARS с MOTO
Часто сравнивают с KSPY:
KSPY с THIRKSPY с HOLAKSPY с KOIDKSPY с HEQQKSPY с KBABKSPY с RFLRKSPY с PHDG

Доходность на риск

KARS vs. KSPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KARS
Ранг доходности на риск KARS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KARS: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KARS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KARS: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KARS: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KARS: 3535
Ранг коэф-та Мартина
KSPY
Ранг доходности на риск KSPY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSPY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSPY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSPY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSPY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSPY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KARS c KSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KARSKSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
2.28

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
3.32

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.49

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

3.87

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

19.43

-15.14

KARS vs. KSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KARS на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа KSPY равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KARS и KSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KARS и KSPY

Максимальная просадка KARS за все время составила -64.85%, что больше максимальной просадки KSPY в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARS и KSPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KARSKSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.85%

-11.67%

-53.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.20%

-4.46%

-17.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.79%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.98%

-0.32%

-40.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.41%

-1.15%

-27.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.60%

0.89%

+5.71%

Волатильность

Сравнение волатильности KARS и KSPY

KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что KARS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KARSKSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

2.54%

+5.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.84%

6.20%

+15.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.24%

7.58%

+20.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.13%

10.47%

+19.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.40%

10.47%

+18.93%

Сравнение комиссий KARS и KSPY

KARS берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии KSPY в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KARS и KSPY

Дивидендная доходность KARS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности KSPY в 5.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		0.19%0.18%0.78%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.38%
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		5.74%6.16%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KARS and KSPY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KARS has higher volatility (8.21%) compared to KSPY (2.54%). In terms of maximum drawdown, KARS dropped -64.85% vs KSPY's -11.67%.

On 1-year performance, KARS leads with 28.24% vs 17.22% for KSPY. On fees, KARS is cheaper at 0.72% per year. On volatility, KSPY has been the lower-risk option at 2.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KARS has performed better with a 28.24% return vs 17.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KARS is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.78% for KSPY.

KSPY has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 0.19% for KARS.

KARS is categorized as Industrials Equities, while KSPY is Equity Hedged. KARS tracks Bloomberg Electric Vehicles Index, while KSPY tracks Hedgeye Hedged Equity Index. Their fees differ too: 0.72% for KARS and 0.78% for KSPY.

KSPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KARS и KSPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор