Сравнение K с VEA
K (Kellogg Company) is a stock, while VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности K и VEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
K
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEA
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 14.73%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 10.72%
Сравнение доходности по годам K и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K Kellogg Company | 0.00% | 5.99% | 49.75% | -7.44% | 14.35% | 7.44% | -6.78% | 26.08% | -13.32% | -4.93% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 14.73% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 26.42% |
Correlation
The correlation between K and VEA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2007 г. | 0.32 |
The correlation between K and VEA shifts across timeframes, from 0.12 (5 years) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
K vs. VEA — Ранг доходности на риск
K
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VEA
Сравнение K c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kellogg Company (K) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| K | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок K и VEA
Загрузка графика...
Показатели просадок
| K | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -60.68% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.06% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -13.28% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности K и VEA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| K | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 16.58% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 16.72% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 17.40% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов K и VEA
K не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K Kellogg Company | 1.39% | 2.76% | 2.79% | 10.56% | 3.28% | 3.59% | 3.66% | 3.27% | 3.86% | 3.12% | 2.77% | 2.74% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.62% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Часто задаваемые вопросы
K and VEA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для K и VEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор