Сравнение K с ULTY
K (Kellogg Company) is a stock, while ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности K и ULTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
K
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам K и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
K Kellogg Company | 0.00% | 5.99% | 49.22% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 8.80% | -0.84% | -4.73% |
Correlation
The correlation between K and ULTY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
K vs. ULTY — Ранг доходности на риск
K
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ULTY
Сравнение K c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kellogg Company (K) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| K | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.05 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок K и ULTY
Загрузка графика...
Показатели просадок
| K | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -26.85% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -10.79% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -9.90% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности K и ULTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| K | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 21.55% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 27.32% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 27.32% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов K и ULTY
K не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 113.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K Kellogg Company | 1.39% | 2.76% | 2.79% | 10.56% | 3.28% | 3.59% | 3.66% | 3.27% | 3.86% | 3.12% | 2.77% | 2.74% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 113.38% | 142.99% | 111.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
K and ULTY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для K и ULTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор