PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение K с IWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение K с IWS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

K (Kellogg Company) is a stock, while IWS (iShares Russell Mid-Cap Value ETF) is Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell Midcap Value Index. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности K и IWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kellogg Company (K) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

K

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWS

1 день
1.16%
1 месяц
4.03%
С начала года
16.45%
6 месяцев
15.28%
1 год
27.58%
3 года*
16.65%
5 лет*
8.67%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам K и IWS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
K
Kellogg Company		0.00%5.99%49.75%-7.44%14.35%7.44%-6.78%26.08%-13.32%-4.93%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		16.45%10.82%12.91%12.52%-12.29%28.10%4.83%26.73%-12.43%13.14%

Correlation

The correlation between K and IWS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2001 г.

0.36

The correlation between K and IWS shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kellogg Company

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с K:
K с VOOK с GISK с MDLZK с ULK с SCHDK с TXTK с VTV
Часто сравнивают с IWS:
IWS с IWPIWS с IWNIWS с IMCVIWS с IWDIWS с FIMVXIWS с IVVIWS с VBR

Доходность на риск

K vs. IWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
K

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IWS
Ранг доходности на риск IWS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение K c IWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kellogg Company (K) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KIWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.05

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.91

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.36

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.68

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.82

—

K vs. IWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок K и IWS

Загрузка графика...

Показатели просадок

KIWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-62.40%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.53%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-8.01%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.00%

—

Волатильность

Сравнение волатильности K и IWS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KIWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.29%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.97%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.53%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.36%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.37%

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов K и IWS

K не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		1.32%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%
K
Kellogg Company		1.39%2.76%2.79%10.56%3.28%3.59%3.66%3.27%3.86%3.12%2.77%2.74%

Часто задаваемые вопросы

K and IWS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для K и IWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор