PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JXI с PSCU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JXI с PSCU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JXI (iShares Global Utilities ETF) and PSCU (Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF) are both Utilities Equities funds - JXI tracks the S&P Global Utilities Index while PSCU tracks the S&P SmallCap 600 Capped Utilities & Communication Services Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JXI returned 9.09%/yr vs 5.97%/yr for PSCU. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JXI charges 0.46%/yr vs 0.29%/yr for PSCU.

Доходность

Сравнение доходности JXI и PSCU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Utilities ETF (JXI) и Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JXI показывает доходность 6.10%, что значительно ниже, чем у PSCU с доходностью 14.12%. За последние 10 лет акции JXI превзошли акции PSCU по среднегодовой доходности: 9.09% против 5.97% соответственно.

JXI

1 день
0.65%
1 месяц
-4.82%
С начала года
6.10%
6 месяцев
5.88%
1 год
17.33%
3 года*
15.38%
5 лет*
9.38%
10 лет*
9.09%

PSCU

1 день
1.63%
1 месяц
-0.57%
С начала года
14.12%
6 месяцев
14.34%
1 год
21.96%
3 года*
8.32%
5 лет*
1.28%
10 лет*
5.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JXI и PSCU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JXI
iShares Global Utilities ETF		6.10%25.91%13.14%0.63%-4.17%10.88%5.19%23.94%2.31%14.79%
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		14.12%-1.93%10.68%2.12%-19.73%30.12%3.80%9.67%-4.80%12.42%

Correlation

The correlation between JXI and PSCU is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г.

0.57

Over the past year, the correlation between JXI and PSCU has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов JXI и PSCU

Секторы
JXI
PSCU

Коммунальные услуги

97.6%
31.9%

Промышленность

1.2%
3.6%

Энергетика

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

56.7%

Потребительский циклический сектор

-

4.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

-

1.6%

Коммунальные услуги

JXI
97.6%
PSCU
31.9%

Промышленность

JXI
1.2%
PSCU
3.6%

Энергетика

JXI
0.6%
PSCU

-

Сырьевые материалы

JXI

-

PSCU

-

Коммуникационные услуги

JXI

-

PSCU
56.7%

Потребительский циклический сектор

JXI

-

PSCU
4.1%

Потребительский защитный сектор

JXI

-

PSCU

-

Финансовые услуги

JXI

-

PSCU
0.0%

Здравоохранение

JXI

-

PSCU

-

Недвижимость

JXI

-

PSCU
2.0%

Технологии

JXI

-

PSCU
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Utilities ETF

Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF

Часто сравнивают с JXI:
JXI с XLUJXI с VPUJXI с FXUJXI с TIPJXI с SPYJXI с RSPUJXI с DXJ
Часто сравнивают с PSCU:
PSCU с PSCCPSCU с FUTYPSCU с XLUPSCU с GABFPSCU с UTGPSCU с VOOPSCU с XSD

Доходность на риск

JXI vs. PSCU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JXI
Ранг доходности на риск JXI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JXI: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JXI: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JXI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JXI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JXI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PSCU
Ранг доходности на риск PSCU: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCU: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCU: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JXI c PSCU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Utilities ETF (JXI) и Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JXIPSCUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.40

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.01

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

2.65

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.94

6.72

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JXI vs. PSCU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JXI на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCU равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JXI и PSCU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JXIPSCUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.40

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.07

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.31

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.48

-0.15

Просадки

Сравнение просадок JXI и PSCU

Максимальная просадка JXI за все время составила -50.23%, что больше максимальной просадки PSCU в -29.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXI и PSCU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JXIPSCUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.23%

-29.97%

-20.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-8.32%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.29%

-23.55%

+7.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.45%

-29.97%

+7.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

-29.97%

-4.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-1.88%

-4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.82%

-7.67%

-5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.28%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности JXI и PSCU

Текущая волатильность для iShares Global Utilities ETF (JXI) составляет 4.89%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что JXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JXIPSCUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

5.32%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

11.16%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

15.86%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

18.43%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

19.48%

-2.47%

Сравнение комиссий JXI и PSCU

JXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии PSCU в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JXI и PSCU

Дивидендная доходность JXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности PSCU в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JXI
iShares Global Utilities ETF		2.41%2.56%3.02%3.58%3.13%2.78%2.65%3.43%3.16%3.62%4.77%3.78%
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		0.98%1.10%0.98%1.60%1.71%2.69%1.20%2.47%2.35%1.84%6.93%2.94%

Часто задаваемые вопросы

JXI and PSCU have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCU has higher volatility (5.32%) compared to JXI (4.89%). In terms of maximum drawdown, JXI dropped -50.23% vs PSCU's -29.97%.

On 10-year performance, JXI leads with 9.09% vs 5.97% for PSCU. On fees, PSCU is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JXI has been the lower-risk option at 4.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JXI has performed better with a 9.09% return vs 5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCU is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.46% for JXI.

JXI has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.98% for PSCU.

JXI tracks S&P Global Utilities Index, while PSCU tracks S&P SmallCap 600 Capped Utilities & Communication Services Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.46% for JXI and 0.29% for PSCU.

PSCU currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JXI и PSCU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор