Сравнение JXI с PSCU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Utilities ETF (JXI) и Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU).
JXI и PSCU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Utilities Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. PSCU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Capped Utilities & Communication Services Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JXI и PSCU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JXI и PSCU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JXI iShares Global Utilities ETF | 10.76% | 25.91% | 13.14% | 0.63% | -4.17% | 10.88% | 5.19% | 23.94% | 2.31% | 14.79% |
PSCU Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF | 6.08% | -1.93% | 10.68% | 2.12% | -19.73% | 30.12% | 3.80% | 9.67% | -4.80% | 12.42% |
Доходность по периодам
С начала года, JXI показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у PSCU с доходностью 6.08%. За последние 10 лет акции JXI превзошли акции PSCU по среднегодовой доходности: 9.66% против 5.39% соответственно.
JXI
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 9.66%
PSCU
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 6.08%
- 6 месяцев
- 7.00%
- 1 год
- 7.84%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 5.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JXI и PSCU
JXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии PSCU в 0.29%.
Доходность на риск
JXI vs. PSCU — Ранг доходности на риск
JXI
PSCU
Сравнение JXI c PSCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Utilities ETF (JXI) и Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JXI | PSCU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 0.44 | +1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 0.75 | +1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.09 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 0.74 | +2.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.00 | 2.11 | +11.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JXI | PSCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 0.44 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.06 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.28 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.46 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между JXI и PSCU составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JXI и PSCU
Дивидендная доходность JXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности PSCU в 1.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JXI iShares Global Utilities ETF | 2.31% | 2.56% | 3.02% | 3.58% | 3.13% | 2.78% | 2.65% | 3.43% | 3.16% | 3.62% | 4.77% | 3.78% |
PSCU Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF | 1.05% | 1.10% | 0.98% | 1.60% | 1.71% | 2.69% | 1.20% | 2.47% | 2.35% | 1.84% | 6.93% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок JXI и PSCU
Максимальная просадка JXI за все время составила -50.23%, что больше максимальной просадки PSCU в -29.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXI и PSCU.
Загрузка...
Показатели просадок
| JXI | PSCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.23% | -29.97% | -20.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -11.27% | +3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.45% | -29.97% | +7.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.20% | -29.97% | -4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -7.78% | +5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.90% | -7.72% | -5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 3.96% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности JXI и PSCU
iShares Global Utilities ETF (JXI) и Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) имеют волатильность 5.23% и 5.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JXI | PSCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 5.19% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 11.40% | -2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 17.90% | -3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 18.33% | -3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 19.45% | -2.51% |