PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JXI с POWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JXI с POWR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JXI (iShares Global Utilities ETF) and POWR (iShares U.S. Power Infrastructure ETF) are both Utilities Equities funds from iShares. JXI is passively managed, while POWR is actively managed. Over the past 10 years, JXI returned 9.09%/yr vs 8.59%/yr for POWR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. JXI charges 0.46%/yr vs 0.40%/yr for POWR.

Доходность

Сравнение доходности JXI и POWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Utilities ETF (JXI) и iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JXI показывает доходность 6.10%, что значительно ниже, чем у POWR с доходностью 18.65%. За последние 10 лет акции JXI превзошли акции POWR по среднегодовой доходности: 9.09% против 8.59% соответственно.

JXI

1 день
0.65%
1 месяц
-4.82%
С начала года
6.10%
6 месяцев
5.88%
1 год
17.33%
3 года*
15.38%
5 лет*
9.38%
10 лет*
9.09%

POWR

1 день
0.11%
1 месяц
-1.35%
С начала года
18.65%
6 месяцев
14.89%
1 год
30.95%
3 года*
12.44%
5 лет*
15.19%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JXI и POWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JXI
iShares Global Utilities ETF		6.10%25.91%13.14%0.63%-4.17%10.88%5.19%23.94%2.31%14.79%
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF		18.65%10.81%-1.30%3.66%42.54%42.03%-28.30%8.44%-11.74%9.69%

Correlation

The correlation between JXI and POWR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г.

0.33

The correlation between JXI and POWR shifts across timeframes, from 0.28 (10 years) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JXI и POWR

Секторы
JXI
POWR

Коммунальные услуги

97.6%
52.8%

Промышленность

1.2%
26.6%

Энергетика

0.6%
17.3%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

2.9%

Коммунальные услуги

JXI
97.6%
POWR
52.8%

Промышленность

JXI
1.2%
POWR
26.6%

Энергетика

JXI
0.6%
POWR
17.3%

Сырьевые материалы

JXI

-

POWR
1.0%

Коммуникационные услуги

JXI

-

POWR

-

Потребительский циклический сектор

JXI

-

POWR

-

Потребительский защитный сектор

JXI

-

POWR

-

Финансовые услуги

JXI

-

POWR

-

Здравоохранение

JXI

-

POWR

-

Недвижимость

JXI

-

POWR

-

Технологии

JXI

-

POWR
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Utilities ETF

iShares U.S. Power Infrastructure ETF

Часто сравнивают с JXI:
JXI с XLUJXI с VPUJXI с FXUJXI с TIPJXI с SPYJXI с RSPUJXI с DXJ
Часто сравнивают с POWR:
POWR с GRIDPOWR с AIPOPOWR с XLUPOWR с PAVEPOWR с VPUPOWR с ZAPPOWR с XLUI

Доходность на риск

JXI vs. POWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JXI
Ранг доходности на риск JXI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JXI: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JXI: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JXI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JXI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JXI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
POWR
Ранг доходности на риск POWR: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWR: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWR: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JXI c POWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Utilities ETF (JXI) и iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JXIPOWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.88

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.58

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

5.20

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.94

13.06

-6.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JXI vs. POWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JXI на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POWR равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JXI и POWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JXIPOWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.88

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.66

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.34

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.19

+0.14

Просадки

Сравнение просадок JXI и POWR

Максимальная просадка JXI за все время составила -50.23%, что меньше максимальной просадки POWR в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXI и POWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JXIPOWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.23%

-65.98%

+15.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-5.98%

-2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.29%

-23.14%

+6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.45%

-25.09%

+2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

-63.42%

+29.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-1.35%

-5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.82%

-18.15%

+5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.38%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности JXI и POWR

Текущая волатильность для iShares Global Utilities ETF (JXI) составляет 4.89%, в то время как у iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что JXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JXIPOWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

5.77%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

12.34%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

16.63%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

23.08%

-7.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

25.61%

-8.60%

Сравнение комиссий JXI и POWR

JXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии POWR в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JXI и POWR

Дивидендная доходность JXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности POWR в 6.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JXI
iShares Global Utilities ETF		2.41%2.56%3.02%3.58%3.13%2.78%2.65%3.43%3.16%3.62%4.77%3.78%
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF		6.66%7.56%4.36%4.16%4.82%3.94%3.96%5.71%3.17%3.11%2.75%3.42%

Часто задаваемые вопросы

JXI and POWR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POWR has higher volatility (5.77%) compared to JXI (4.89%). In terms of maximum drawdown, JXI dropped -50.23% vs POWR's -65.98%.

On 10-year performance, JXI leads with 9.09% vs 8.59% for POWR. On fees, POWR is cheaper at 0.40% per year. On volatility, JXI has been the lower-risk option at 4.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JXI has performed better with a 9.09% return vs 8.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

POWR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.46% for JXI.

POWR has the higher dividend yield at 6.66%, compared with 2.41% for JXI.

Their fees differ too: 0.46% for JXI and 0.40% for POWR.

POWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JXI и POWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор