Сравнение JXI с POWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Utilities ETF (JXI) и iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR).
JXI и POWR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Utilities Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. POWR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности JXI и POWR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JXI и POWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JXI iShares Global Utilities ETF | 10.76% | 25.91% | 13.14% | 0.63% | -4.17% | 10.88% | 5.19% | 23.94% | 2.31% | 14.79% |
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 12.26% | 10.81% | -1.30% | 3.66% | 42.54% | 42.03% | -28.30% | 8.44% | -11.74% | 9.69% |
Доходность по периодам
С начала года, JXI показывает доходность 10.76%, что значительно ниже, чем у POWR с доходностью 12.26%. За последние 10 лет акции JXI превзошли акции POWR по среднегодовой доходности: 9.66% против 8.88% соответственно.
JXI
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 9.66%
POWR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 12.26%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 16.12%
- 10 лет*
- 8.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JXI и POWR
JXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии POWR в 0.40%.
Доходность на риск
JXI vs. POWR — Ранг доходности на риск
JXI
POWR
Сравнение JXI c POWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Utilities ETF (JXI) и iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JXI | POWR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 0.64 | +1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 0.94 | +1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.14 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 0.80 | +2.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.00 | 2.84 | +11.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JXI | POWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 0.64 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.70 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.35 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.17 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между JXI и POWR составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JXI и POWR
Дивидендная доходность JXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности POWR в 7.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JXI iShares Global Utilities ETF | 2.31% | 2.56% | 3.02% | 3.58% | 3.13% | 2.78% | 2.65% | 3.43% | 3.16% | 3.62% | 4.77% | 3.78% |
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 7.04% | 7.56% | 4.36% | 4.16% | 4.82% | 3.94% | 3.96% | 5.71% | 3.17% | 3.11% | 2.75% | 3.42% |
Просадки
Сравнение просадок JXI и POWR
Максимальная просадка JXI за все время составила -50.23%, что меньше максимальной просадки POWR в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXI и POWR.
Загрузка...
Показатели просадок
| JXI | POWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.23% | -65.98% | +15.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -17.63% | +9.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.45% | -25.09% | +2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.20% | -63.42% | +29.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -1.62% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.90% | -18.35% | +5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 5.00% | -2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности JXI и POWR
Текущая волатильность для iShares Global Utilities ETF (JXI) составляет 5.23%, в то время как у iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что JXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JXI | POWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 5.66% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 11.94% | -3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 21.77% | -7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 23.22% | -7.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 25.64% | -8.70% |