PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JXI с ICLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JXI с ICLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JXI (iShares Global Utilities ETF) and ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - JXI is a Utilities Equities fund tracking the S&P Global Utilities Index, while ICLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JXI returned 9.09%/yr vs 11.79%/yr for ICLN. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JXI charges 0.46%/yr vs 0.39%/yr for ICLN.

Доходность

Сравнение доходности JXI и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Utilities ETF (JXI) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JXI показывает доходность 6.10%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 40.60%. За последние 10 лет акции JXI уступали акциям ICLN по среднегодовой доходности: 9.09% против 11.79% соответственно.

JXI

1 день
0.65%
1 месяц
-4.82%
С начала года
6.10%
6 месяцев
5.88%
1 год
17.33%
3 года*
15.38%
5 лет*
9.38%
10 лет*
9.09%

ICLN

1 день
0.04%
1 месяц
8.50%
С начала года
40.60%
6 месяцев
37.18%
1 год
83.66%
3 года*
9.07%
5 лет*
2.11%
10 лет*
11.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JXI и ICLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JXI
iShares Global Utilities ETF		6.10%25.91%13.14%0.63%-4.17%10.88%5.19%23.94%2.31%14.79%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		40.60%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%141.82%44.36%-9.03%21.47%

Correlation

The correlation between JXI and ICLN is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.52

The correlation between JXI and ICLN shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JXI и ICLN

Секторы
JXI
ICLN

Коммунальные услуги

97.6%
32.8%

Промышленность

1.2%
27.8%

Энергетика

0.6%
26.4%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

11.1%

Коммунальные услуги

JXI
97.6%
ICLN
32.8%

Промышленность

JXI
1.2%
ICLN
27.8%

Энергетика

JXI
0.6%
ICLN
26.4%

Сырьевые материалы

JXI

-

ICLN
1.1%

Коммуникационные услуги

JXI

-

ICLN

-

Потребительский циклический сектор

JXI

-

ICLN
0.1%

Потребительский защитный сектор

JXI

-

ICLN

-

Финансовые услуги

JXI

-

ICLN

-

Здравоохранение

JXI

-

ICLN

-

Недвижимость

JXI

-

ICLN

-

Технологии

JXI

-

ICLN
11.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Utilities ETF

iShares Global Clean Energy ETF

Часто сравнивают с JXI:
JXI с XLUJXI с VPUJXI с FXUJXI с TIPJXI с SPYJXI с RSPUJXI с VOO
Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT

Доходность на риск

JXI vs. ICLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JXI
Ранг доходности на риск JXI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JXI: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JXI: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JXI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JXI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JXI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JXI c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Utilities ETF (JXI) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JXIICLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
3.19

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
3.86

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.48

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

7.50

-5.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.94

21.31

-14.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JXI vs. ICLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JXI на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа ICLN равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JXI и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JXIICLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

3.19

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.08

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.43

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.08

+0.41

Просадки

Сравнение просадок JXI и ICLN

Максимальная просадка JXI за все время составила -50.23%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXI и ICLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JXIICLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.23%

-87.15%

+36.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-11.22%

+3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.29%

-43.18%

+26.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.45%

-57.16%

+34.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

-66.75%

+32.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-37.10%

+30.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.82%

-66.61%

+53.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.94%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности JXI и ICLN

Текущая волатильность для iShares Global Utilities ETF (JXI) составляет 4.89%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что JXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JXIICLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

9.30%

-4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

20.20%

-9.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

26.34%

-13.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

27.20%

-11.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

27.20%

-10.19%

Сравнение комиссий JXI и ICLN

JXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии ICLN в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JXI и ICLN

Дивидендная доходность JXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности ICLN в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.16%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%
JXI
iShares Global Utilities ETF		2.41%2.56%3.02%3.58%3.13%2.78%2.65%3.43%3.16%3.62%4.77%3.78%

Часто задаваемые вопросы

JXI and ICLN have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICLN has higher volatility (9.30%) compared to JXI (4.89%). In terms of maximum drawdown, JXI dropped -50.23% vs ICLN's -87.15%.

On 10-year performance, ICLN leads with 11.79% vs 9.09% for JXI. On fees, ICLN is cheaper at 0.39% per year. On volatility, JXI has been the lower-risk option at 4.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ICLN has performed better with a 11.79% return vs 9.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICLN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.46% for JXI.

JXI has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 1.16% for ICLN.

JXI is categorized as Utilities Equities, while ICLN is Alternative Energy Equities. JXI tracks S&P Global Utilities Index, while ICLN tracks S&P Global Clean Energy Index. Their fees differ too: 0.46% for JXI and 0.39% for ICLN.

ICLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JXI и ICLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор