Сравнение JXI с ICLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Utilities ETF (JXI) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN).
JXI и ICLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Utilities Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. ICLN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JXI и ICLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JXI и ICLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JXI iShares Global Utilities ETF | 10.76% | 25.91% | 13.14% | 0.63% | -4.17% | 10.88% | 5.19% | 23.94% | 2.31% | 14.79% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 11.08% | 47.05% | -25.72% | -20.41% | -5.43% | -24.18% | 141.82% | 44.36% | -9.03% | 21.47% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JXI показывает доходность 10.76%, а ICLN немного выше – 11.08%. За последние 10 лет акции JXI превзошли акции ICLN по среднегодовой доходности: 9.66% против 8.94% соответственно.
JXI
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 9.66%
ICLN
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 15.82%
- 1 год
- 61.77%
- 3 года*
- -1.04%
- 5 лет*
- -4.16%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JXI и ICLN
И JXI, и ICLN имеют комиссию равную 0.46%.
Доходность на риск
JXI vs. ICLN — Ранг доходности на риск
JXI
ICLN
Сравнение JXI c ICLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Utilities ETF (JXI) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JXI | ICLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 2.38 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 3.01 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.38 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 5.60 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.00 | 15.65 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JXI | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 2.38 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | -0.15 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.33 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.12 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между JXI и ICLN составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JXI и ICLN
Дивидендная доходность JXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности ICLN в 1.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JXI iShares Global Utilities ETF | 2.31% | 2.56% | 3.02% | 3.58% | 3.13% | 2.78% | 2.65% | 3.43% | 3.16% | 3.62% | 4.77% | 3.78% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 1.47% | 1.63% | 1.85% | 1.59% | 0.89% | 1.18% | 0.34% | 1.36% | 2.77% | 2.49% | 3.88% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок JXI и ICLN
Максимальная просадка JXI за все время составила -50.23%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXI и ICLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| JXI | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.23% | -87.15% | +36.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -11.22% | +3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.45% | -57.16% | +34.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.20% | -66.75% | +32.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -50.31% | +47.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.90% | -66.84% | +53.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 4.01% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности JXI и ICLN
Текущая волатильность для iShares Global Utilities ETF (JXI) составляет 5.23%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 10.23%. Это указывает на то, что JXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JXI | ICLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 10.23% | -5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 20.47% | -11.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 26.14% | -11.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 27.16% | -11.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 27.04% | -10.10% |