PortfoliosLab logo
Сравнение ICLN с CNRG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ICLN и CNRG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности ICLN и CNRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-21.38%
-5.75%
ICLN
CNRG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICLN:

-0.98

CNRG:

-0.15

Коэф-т Сортино

ICLN:

-1.31

CNRG:

0.00

Коэф-т Омега

ICLN:

0.85

CNRG:

1.00

Коэф-т Кальмара

ICLN:

-0.33

CNRG:

-0.08

Коэф-т Мартина

ICLN:

-2.20

CNRG:

-0.57

Индекс Язвы

ICLN:

10.56%

CNRG:

8.07%

Дневная вол-ть

ICLN:

23.70%

CNRG:

31.01%

Макс. просадка

ICLN:

-87.15%

CNRG:

-59.60%

Текущая просадка

ICLN:

-70.00%

CNRG:

-55.02%

Доходность по периодам

С начала года, ICLN показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у CNRG с доходностью 3.93%.


ICLN

С начала года

-1.41%

1 месяц

-6.98%

6 месяцев

-21.38%

1 год

-22.16%

5 лет

-0.12%

10 лет

3.37%

CNRG

С начала года

3.93%

1 месяц

-1.11%

6 месяцев

-5.75%

1 год

-1.83%

5 лет

7.56%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ICLN и CNRG

ICLN берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии CNRG в 0.45%.


График комиссии ICLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии CNRG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICLN и CNRG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ICLN
Ранг риск-скорректированной доходности ICLN, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICLN, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

CNRG
Ранг риск-скорректированной доходности CNRG, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNRG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNRG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNRG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNRG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNRG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICLN c CNRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ICLN, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.98-0.15
Коэффициент Сортино ICLN, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-1.310.00
Коэффициент Омега ICLN, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.851.00
Коэффициент Кальмара ICLN, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.36-0.08
Коэффициент Мартина ICLN, с текущим значением в -2.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-2.20-0.57
ICLN
CNRG

Показатель коэффициента Шарпа ICLN на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа CNRG равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLN и CNRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.98
-0.15
ICLN
CNRG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLN и CNRG

Дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности CNRG в 1.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
1.87%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%2.83%
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF
1.29%1.34%1.17%1.23%1.34%0.69%1.16%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ICLN и CNRG

Максимальная просадка ICLN за все время составила -87.15%, что больше максимальной просадки CNRG в -59.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLN и CNRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-64.00%-62.00%-60.00%-58.00%-56.00%-54.00%-52.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-64.67%
-55.02%
ICLN
CNRG

Волатильность

Сравнение волатильности ICLN и CNRG

Текущая волатильность для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) составляет 6.18%, в то время как у SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что ICLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.18%
9.87%
ICLN
CNRG