PortfoliosLab logo
Сравнение ICLN с CNRG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ICLN и CNRG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ICLN и CNRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
55.53%
79.84%
ICLN
CNRG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICLN:

-0.39

CNRG:

-0.39

Коэф-т Сортино

ICLN:

-0.39

CNRG:

-0.35

Коэф-т Омега

ICLN:

0.95

CNRG:

0.96

Коэф-т Кальмара

ICLN:

-0.13

CNRG:

-0.20

Коэф-т Мартина

ICLN:

-0.58

CNRG:

-1.10

Индекс Язвы

ICLN:

15.73%

CNRG:

12.34%

Дневная вол-ть

ICLN:

23.33%

CNRG:

34.48%

Макс. просадка

ICLN:

-87.15%

CNRG:

-68.49%

Текущая просадка

ICLN:

-68.61%

CNRG:

-64.91%

Доходность по периодам

С начала года, ICLN показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у CNRG с доходностью -18.92%.


ICLN

С начала года

3.16%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

-9.65%

1 год

-9.19%

5 лет

4.06%

10 лет

0.99%

CNRG

С начала года

-18.92%

1 месяц

-8.86%

6 месяцев

-19.18%

1 год

-15.16%

5 лет

4.77%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ICLN и CNRG

ICLN берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии CNRG в 0.45%.


График комиссии ICLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ICLN: 0.46%
График комиссии CNRG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CNRG: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICLN и CNRG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ICLN
Ранг риск-скорректированной доходности ICLN, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICLN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

CNRG
Ранг риск-скорректированной доходности CNRG, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNRG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNRG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNRG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNRG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNRG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICLN c CNRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ICLN, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ICLN: -0.39
CNRG: -0.39
Коэффициент Сортино ICLN, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ICLN: -0.39
CNRG: -0.35
Коэффициент Омега ICLN, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ICLN: 0.95
CNRG: 0.96
Коэффициент Кальмара ICLN, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ICLN: -0.14
CNRG: -0.20
Коэффициент Мартина ICLN, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ICLN: -0.58
CNRG: -1.10

Показатель коэффициента Шарпа ICLN на текущий момент составляет -0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNRG равному -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLN и CNRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39
-0.39
ICLN
CNRG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLN и CNRG

Дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности CNRG в 1.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
1.79%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%2.83%
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF
1.50%1.34%1.17%1.23%1.34%0.69%1.16%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ICLN и CNRG

Максимальная просадка ICLN за все время составила -87.15%, что больше максимальной просадки CNRG в -68.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLN и CNRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.03%
-64.91%
ICLN
CNRG

Волатильность

Сравнение волатильности ICLN и CNRG

Текущая волатильность для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) составляет 10.27%, в то время как у SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что ICLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.27%
16.90%
ICLN
CNRG