PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICLN с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICLN с QCLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).

ICLN и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICLN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ICLN и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICLN и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		11.08%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%141.82%44.36%-9.03%21.47%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		5.17%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%

Доходность по периодам

С начала года, ICLN показывает доходность 11.08%, что значительно выше, чем у QCLN с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции ICLN уступали акциям QCLN по среднегодовой доходности: 8.94% против 12.87% соответственно.

ICLN

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.44%
С начала года
11.08%
6 месяцев
15.82%
1 год
61.77%
3 года*
-1.04%
5 лет*
-4.16%
10 лет*
8.94%

QCLN

1 день
0.90%
1 месяц
-4.61%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.63%
1 год
61.08%
3 года*
-2.97%
5 лет*
-7.09%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Clean Energy ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с INRG.LICLN с GRIDICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LITICLN с SDG
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIVQCLN с COP

Сравнение комиссий ICLN и QCLN

ICLN берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии QCLN в 0.60%.

QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF

Доходность на риск

ICLN vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 9595
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICLN c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICLNQCLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.38

1.63

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

2.23

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.27

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.60

3.97

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.65

12.27

+3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICLN vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICLN на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа QCLN равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLN и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICLNQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.63

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

-0.19

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.37

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.15

-0.26

Корреляция

Корреляция между ICLN и QCLN составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLN и QCLN

Дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности QCLN в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.47%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.21%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Просадки

Сравнение просадок ICLN и QCLN

Максимальная просадка ICLN за все время составила -87.15%, что больше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLN и QCLN.

Загрузка...

Показатели просадок

ICLNQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.15%

-76.18%

-10.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-16.18%

+4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.16%

-69.49%

+12.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.75%

-71.73%

+4.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.31%

-45.67%

-4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.84%

-43.54%

-23.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

5.24%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ICLN и QCLN

Текущая волатильность для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) составляет 10.23%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что ICLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICLNQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.23%

13.73%

-3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.47%

27.33%

-6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.14%

37.76%

-11.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.16%

37.87%

-10.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.04%

34.62%

-7.58%