PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICLN с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICLN с GRID

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both Alternative Energy Equities funds - ICLN tracks the S&P Global Clean Energy Index while GRID tracks the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ICLN returned 11.79%/yr vs 19.50%/yr for GRID. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICLN charges 0.39%/yr vs 0.70%/yr for GRID.

Доходность

Сравнение доходности ICLN и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICLN показывает доходность 40.60%, что значительно выше, чем у GRID с доходностью 28.82%. За последние 10 лет акции ICLN уступали акциям GRID по среднегодовой доходности: 11.79% против 19.50% соответственно.

ICLN

1 день
0.04%
1 месяц
8.50%
С начала года
40.60%
6 месяцев
37.18%
1 год
83.66%
3 года*
9.07%
5 лет*
2.11%
10 лет*
11.79%

GRID

1 день
-0.07%
1 месяц
1.81%
С начала года
28.82%
6 месяцев
28.40%
1 год
50.60%
3 года*
26.57%
5 лет*
17.83%
10 лет*
19.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICLN и GRID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		40.60%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%141.82%44.36%-9.03%21.47%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		28.82%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%

Correlation

The correlation between ICLN and GRID is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г.

0.63

The correlation between ICLN and GRID has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ICLN и GRID

Секторы
ICLN
GRID

Коммунальные услуги

32.8%
20.4%

Промышленность

27.8%
65.2%

Энергетика

26.4%

-

Технологии

11.1%
11.0%

Сырьевые материалы

1.1%
0.0%

Потребительский циклический сектор

0.1%
3.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

ICLN
32.8%
GRID
20.4%

Промышленность

ICLN
27.8%
GRID
65.2%

Энергетика

ICLN
26.4%
GRID

-

Технологии

ICLN
11.1%
GRID
11.0%

Сырьевые материалы

ICLN
1.1%
GRID
0.0%

Потребительский циклический сектор

ICLN
0.1%
GRID
3.5%

Коммуникационные услуги

ICLN

-

GRID

-

Потребительский защитный сектор

ICLN

-

GRID

-

Финансовые услуги

ICLN

-

GRID

-

Здравоохранение

ICLN

-

GRID

-

Недвижимость

ICLN

-

GRID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Clean Energy ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LITICLN с ACES
Часто сравнивают с GRID:
GRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLNGRID с QQQ

Доходность на риск

ICLN vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICLN c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICLNGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
2.62

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
3.45

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.44

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.50

4.34

+3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.31

16.40

+4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICLN vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICLN на текущий момент составляет 3.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRID равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLN и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICLNGRIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

2.62

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.85

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.86

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.57

-0.65

Просадки

Сравнение просадок ICLN и GRID

Максимальная просадка ICLN за все время составила -87.15%, что больше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLN и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICLNGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.15%

-40.56%

-46.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-11.73%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.18%

-20.77%

-22.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.16%

-29.64%

-27.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.75%

-40.56%

-26.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.10%

-1.40%

-35.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.61%

-8.43%

-58.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.09%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ICLN и GRID

iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что ICLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICLNGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.30%

7.75%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.20%

16.08%

+4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.34%

19.38%

+6.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.20%

21.00%

+6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.20%

22.80%

+4.40%

Сравнение комиссий ICLN и GRID

ICLN берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLN и GRID

Дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности GRID в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.77%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.16%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%

Часто задаваемые вопросы

ICLN and GRID have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICLN has higher volatility (9.30%) compared to GRID (7.75%). In terms of maximum drawdown, ICLN dropped -87.15% vs GRID's -40.56%.

On 10-year performance, GRID leads with 19.50% vs 11.79% for ICLN. On fees, ICLN is cheaper at 0.39% per year. On volatility, GRID has been the lower-risk option at 7.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GRID has performed better with a 19.50% return vs 11.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICLN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

ICLN has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.77% for GRID.

ICLN tracks S&P Global Clean Energy Index, while GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for ICLN and 0.70% for GRID.

ICLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICLN и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор